81、巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)調(diào),銀行應(yīng)該將市場(chǎng)價(jià)格或模型參數(shù)定期進(jìn)行精確性驗(yàn)證,稱(chēng)為驗(yàn)(　)證。

A．價(jià)格獨(dú)立

B．市場(chǎng)獨(dú)立

C．模型獨(dú)立

D．參數(shù)獨(dú)立

82、(　)是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響．

A．操作風(fēng)險(xiǎn)

B．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D．法律風(fēng)險(xiǎn)

83、以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?(　)

A．線(xiàn)性概率模型

B．Probit模型

C．線(xiàn)性辨別模型

D．CreditMetrics模型

84、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是(　)。

A．內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B．標(biāo)準(zhǔn)法

C．基本指標(biāo)法

D．高級(jí)計(jì)量法

85、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于(　)業(yè)務(wù)。

A．信用擔(dān)保

B．貸款

C．衍生品交易

D．同業(yè)交易

86、在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表(　)。

A．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率

B．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

C．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

D．風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

87、在每個(gè)時(shí)間段內(nèi),將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債,再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)(　)。

A．價(jià)值

B．缺口

C．頭寸

D．敞口

88、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?(　)

A．信用等級(jí)

B．資產(chǎn)規(guī)模

C．盈利水平

D．還款意愿

89、使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，需要考慮未來(lái)可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過(guò)加總(　)得出監(jiān)管資本要求。

A．災(zāi)難性損失;預(yù)期損失

B．災(zāi)難性損失;非預(yù)期損失

C．預(yù)期損失;意外損失

D．預(yù)期損失;非預(yù)期損失

90、巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢(xún)公司的意見(jiàn)，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為(　)

A．操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布

B．由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

C．商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻?hù)提供其他服務(wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況

D．由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)