11、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在(　)以上。

A．15%

B．20%

C．25%

D．30%

12、下列關于計箄VAR的方差——協方差法的說法，不正確的是(　)

A．反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

B．不能預測突發事件的風險

C．充分度重了非線性金融工具的風險

D．成立的假設條件是未來和過去存在這一階線性分布的一致性

13、監管部門對內部控制評價的內容不包括(　)。

A．風險識別和評估評價

B．風險規避評價

C．監督與糾正評價

D．信息交流與反饋評價

14、給定樣本數據和臵信水平,借助于樣本百分位數確定與臵信水平相對應的分界點,該分界點對應的數值就是相應的VaR數值,這是(　)的計算方法。

A．統計VaR方法

B．參數VaR方法

C．概率VaR方法

D．數值VaR方法

15、全面風險管理有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)。

A．企業的目標

B．企業的各個層級

C．企業的資產負債結構

D．全面風險管理要素

16、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是(　)。

A．違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性

B．《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與5個基點中的較高者

C．計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致

D．違約頻率能使監管當局在內部評級法中保持更高的一致性

17、商業銀行通過進行定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于(　)的風險管理方法．

A．風險對沖

B．風險分散

C．風險規避

D．風險轉移

18、假設交易部門持有三種資產，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產收益率是(　)。

A．10%

B．10．5%

C．13%

D．9．5%

19、風險管理體系的靈魂是(　)．

A．風險管理文化

B．風險管理策略．

C．公司治理結構

D．內部控制系統

20、(　)不包括在市場風險中。

A．利率風險

B．匯率風險

C．操作風險

D．商品價格風險