第 1 題
下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是（ ）o
A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作
B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程
C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任
D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施
正確答案：C,
第 2 題
商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（ ）。
A.組合在戰略層面的重要性
B.目前的組合集中情況
C.資產負債率
D.經濟前景
正確答案：C,
第 3 題
影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于（ ）。
A.行業因素
B.產品因素
C.地區因素
D.宏觀經濟因素
正確答案：B,
第 4 題
證券組合理論體現在以下哪個模式階段?（ ）
A.資產負債風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段
C.資產風險管理模式階段
D.全面風險管理模式階段
正確答案：B,
第 5 題
商業銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是（ ）。
A.涉及的風險管理領域廣
B.并不適合所有的商業銀行采用
C.不利于絕對控制商業銀行的敏感信息
D.資金投入巨大
正確答案：C,
第 6 題
1年期的2億人民幣的定期存款利率為4％，目前，1年期人民幣貸款的利率為8％，銀行將獲得4％ 的正利差，1年期無風險的美元收益率為l0％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億 元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差 為（ ）。
A.2％
B.4％
C.5％
D.8％
正確答案：C,
第 7 題
下列關于事件的說法，錯誤的是（ ）。
A.不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
B.概率是對不確定事件進行描述的最有效的數學工具
C.確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果是不同的
D.在每次隨機試驗中可能出現，也可能不出現的結果稱為隨機事件
正確答案：C,
第 8 題
（ ）是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。
A.監事會
B.高級管理層
C.董事會
D.風險管理部門
正確答案：C,
第 9 題
即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個營業日內完成?（ ）
A.一個
B.兩個
C.三個
D.當日
正確答案：B,
第 10 題
關于巴塞爾委員會在1996年《資本協議市場風險補充規定》中，對市場內部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是（ ）。
A.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為l年
B.持有期為10個營業日
C.至少每2個月更新一次數據
D.置信水平采用99％的單尾置信區間
正確答案：C,
