第 1 題

下列關于銀行監管原則的說法，不正確的是（ ）。

A.公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

B.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當 平等對待所有參與者

C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

D.效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標

正確答案：D

第 2 題

（　）是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

A.信用風險對沖

B.信用風險識別

C.信用風險監測

D.信用風險控制

正確答案：C

第 3 題

下列各項屬于現代信用風險管理的基礎和關鍵環節的是（　）。

A.信用風險識別

B.信用風險計量

C.信用風險監測

D.信用風險控制

正確答案：B

第 4 題

下列（ ）越高，表示商業銀行的流動性風險越高。

A.現金頭寸指標

B.核心存款比例

C.易變負債與總資產的比率

D.流動資產與總資產的比率

正確答案：C

第 5 題

假設某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關注類200億元，次級 類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15 億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（ ）。

A. 20%

B. 80% C. 100%

D. 120%

正確答案：D

第 6 題

不屬于商業銀行風險管理職能的是（ ）。

A.風險監控

B.模型創建

C.降低風險

D.技術支持

正確答案：C

第 7 題

政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政 府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（ ）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團持續的壓力/運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策

正確答案：D

第 8 題

風險水平類指標不包括（ ）。

A.核心負債比率

B.預期損失率

C.關注類貸款遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

正確答案：C

第 9 題

某商業銀行現有A、B兩類資產，資產A收取固定利息收入，資產B收取浮動利息收 入。如果該銀行預期市場利率上升，則應當（ ）以規避利率風險。

A.資產A不做利率互換，資產B做利率互換

B.資產A做利率互換，資產B不做利率互換

C.資產A、B都不做利率互換

D.資產A、B都做利率互換

正確答案：B

第 10 題

下列關于流動性風險的說法，不正確的是（ ）。

A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

B.流動性風險包括資產性風險和負債流動性風險

C.流動性風險是商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

D.大量存款的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

正確答案：A