第 11 題

《巴塞爾新資本協議》只對（ ）的定義做了一個嘗試性的規定：“包括但不限于因監管 措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”

A.聲譽風險

B.國家風險.

C.法律風險

D.流動性風險

正確答案：C

第 12 題

在對外公開上市交易的銀行業企業貸款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響貸款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（ ）。

A.息稅前利潤/總資產

B.銷售額/總資產

C.留存收益/總資產

D.股票市場價值/債務賬面價值

正確答案：C

第 13 題

普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（　）。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序

正確答案：C

第 14 題

在計量信用風險的方法中，下列（ ）不是《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點。

A.過分依賴于外部評級

B.沒有考慮到不同資產間的相關性

C.對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性

正確答案：D

第 15 題

下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關的是（ ）。

A.連續3年消費價格年度對數指數

B.實際匯率變量

C.金融系統因政府而產生的或有負債與GDP之比

D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）

正確答案：A

第 16 題

承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉換系數為（　）。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0

正確答案：D

第 17 題

絕大多數商業銀行的嚴重的流動性危機都源于（　）。

A.金融衍生品的交易

B.市場整體流動性風險的加大

C.國家宏觀經濟政策的變動

D.商業銀行自身管理或技術上存在的問題

正確答案：D

第 18 題

以客戶累計百分比為橫軸、（ ）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨 即評級模型三條曲線。

A.違約客戶累計百分比

B.違約客戶數量

C.正常客戶累計百分比

D.正常客戶數量

正確答案：A

第 19 題

由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的（ ）危機。

A.操作風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.信用風險

正確答案：C

第 20 題

( )主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

A.抵押

B.保證

C.留置

D.質押

正確答案：C