第 11 題

《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)（ ）的定義做了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管 措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。”

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn).

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

第 12 題

在對(duì)外公開(kāi)上市交易的銀行業(yè)企業(yè)貸款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響貸款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（ ）。

A.息稅前利潤(rùn)/總資產(chǎn)

B.銷售額/總資產(chǎn)

C.留存收益/總資產(chǎn)

D.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

正確答案：C

第 13 題

普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（　）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

正確答案：C

第 14 題

在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，下列（ ）不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)。

A.過(guò)分依賴于外部評(píng)級(jí)

B.沒(méi)有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C.對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

正確答案：D

第 15 題

下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無(wú)關(guān)的是（ ）。

A.連續(xù)3年消費(fèi)價(jià)格年度對(duì)數(shù)指數(shù)

B.實(shí)際匯率變量

C.金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比

D.私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率(用對(duì)GDP的百分率表示）

正確答案：A

第 16 題

承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時(shí)可無(wú)條件撤銷的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為（　）。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0

正確答案：D

第 17 題

絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于（　）。

A.金融衍生品的交易

B.市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

C.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)

D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題

正確答案：D

第 18 題

以客戶累計(jì)百分比為橫軸、（ ）為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨 即評(píng)級(jí)模型三條曲線。

A.違約客戶累計(jì)百分比

B.違約客戶數(shù)量

C.正常客戶累計(jì)百分比

D.正常客戶數(shù)量

正確答案：A

第 19 題

由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的（ ）危機(jī)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

第 20 題

( )主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

A.抵押

B.保證

C.留置

D.質(zhì)押

正確答案：C