11、 香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在（?。┮陨?。
A．15%
B．20%
C．25%
D．30%

12、 下列關(guān)于計(jì)箄VAR的方差——協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是（　）
A．反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響
B．不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
C．充分度重了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D．成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在這一階線性分布的一致性

13、 監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)
B．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)
C．監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)
D．信息交流與反饋評(píng)價(jià)

14、 給定樣本數(shù)據(jù)和臵信水平,借助于樣本百分位數(shù)確定與臵信水平相對(duì)應(yīng)的分界點(diǎn),該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)值就是相應(yīng)的VaR數(shù)值,這是（　?。┑挠?jì)算方法。
A．統(tǒng)計(jì)VaR方法
B．參數(shù)VaR方法
C．概率VaR方法
D．?dāng)?shù)值VaR方法

15、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（　?。?。
A．企業(yè)的目標(biāo)
B．企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
C．企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

16、 下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說(shuō)法，正確的是（　?。?br />A．違約頻率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較高者
C．計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致
D．違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性

17、商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行定的金融交易來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于（　?。┑娘L(fēng)險(xiǎn)管理方法. 
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖  
B．風(fēng)險(xiǎn)分散  
C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 
D．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 

18、 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（　?。?。
A．10%
B．10.5%
C．13%
D．9.5%

19、 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是（　?。?
A．風(fēng)險(xiǎn)管理文化
B．風(fēng)險(xiǎn)管理策略.
C．公司治理結(jié)構(gòu)
D．內(nèi)部控制系統(tǒng)

20、 （　）不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。
A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)