1.關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標，下列說法錯誤的是（ ）。
A.該指標屬于動態(tài)指標
B.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到以后若干期變化的比率
C.該指標衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
答案：B
解析：風(fēng)險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

2.某商業(yè)銀行2009年貸款應(yīng)提準備為1150億元，貸款損失準備充足率為65%，則貸款實際計提準備為（ ）億元。
A.330.0
B.747.5
C.1100.5
D.1875.0
答案：B

3.關(guān)于紅色預(yù)警法，下列說法錯誤的是（ ）。
A.重視定量分析與定性分析相結(jié)合
B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析
C.要進行同一時期內(nèi)不同銀行間的分析
D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警
答案：C

4.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是（ ）。
A.對常規(guī)信息進行定期報告
B.至少每季度報告一次
C.對日常信息報告，也報告重大風(fēng)險事件
D.僅對影響信用機構(gòu)的重大風(fēng)險事件進行報告
答案：D
解析：專項報告是在發(fā)生影響信用機構(gòu)的重大風(fēng)險事件時所需要的，特別是當(dāng)風(fēng)險狀況突然發(fā)生重大變化時，為了能馬上采取行動降低風(fēng)險，必須立即報告此類信息，即無論何時風(fēng)險發(fā)生變化都要立即報告。

5.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為1億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（ ）億元。
A.0.2
B.0.8
C.1.6
D.2.4
答案：B
解析：由最高債務(wù)承受額的計算公式得：最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)=l×0.8=0.8（億元）。

6.在內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍不包括（ ）。
A.主權(quán)、多邊開發(fā)銀行
B.內(nèi)部評級的違約概率在B+以上的組織
C.外部評級在A-級及以上的法人
D.雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A-級及以上水平的自然人
答案：B

7.在總收益互換中，（ ）。
A.買方和賣方的信用風(fēng)險彼此之間相互抵消
B.總收益支付方承擔(dān)了持有參考資產(chǎn)的風(fēng)險
C.總收益接收方將持有參考資產(chǎn)的風(fēng)險轉(zhuǎn)移到總收益支付方
D.總收益支付方將持有參考資產(chǎn)的風(fēng)險轉(zhuǎn)移到總收益接收方
答案：D
解析：在總收益互換中，總收益賣方將參考資產(chǎn)的資本利得以及損失轉(zhuǎn)移給總收益的接收方。

8.從相對差額的角度來看，信用衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（ ）。
A.相對于無風(fēng)險利率的差額
B.兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值
C.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差
D.相對于無風(fēng)險利率的比率
答案：C

9.商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，所選取的置信水平____，經(jīng)濟資本規(guī)模____，各種損失能被資本金吸收的可能性也____。（ ）
A.越高；越大；越高
B.不變；減小；變高
C.越低；越小；越高
D.越高；越大；越低
答案：A
解析：信用風(fēng)險經(jīng)濟資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損失。置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

10.市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，利率風(fēng)險來源中，又稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險的是（ ）。
A.重新定價風(fēng)險
B.基準風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.期權(quán)性風(fēng)險
答案：B