單項選擇題(共90小題，每小題0．5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項。不選、錯選均不得分。
1、關(guān)于經(jīng)濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是(　)。

A．如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機會得到有效補償

B．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督

C．公司治理應(yīng)當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作



2、
符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是( )。

A．客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素

B．債項違約損失程度，預(yù)期損失

C．每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

D．時間維度，空間維度


3、
某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。

A．為6.0%

B．為8.0%

C．為8.5%

D．因數(shù)據(jù)不足無法計算


4、
商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的 ( )

A．100%

B．4%

C．50%

D．40%


5、下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（ ）。

A．監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況

B．銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段。對銀行機構(gòu)所面臨的風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C．監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)的公司治理、內(nèi)部控制.風險管理體系以及風險計量模型的有效性

D．在分析銀行機構(gòu)風險狀況時，只需分析銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風險水平即可，不需分析分支機構(gòu)的風險水平


6、
一般而言，商業(yè)銀行對市場風險的管理應(yīng)當包括( )、高級管理層和相關(guān)部門三個層級。

A．監(jiān)事會

B．董事會

C．股東大會

D．以上都不對


7、客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　)。

A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B．單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率



8、下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（ ）。

A．久期分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響

B．如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C．如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險

D．對于利率的大幅變動（大于1%），久期分析的結(jié)果會不夠準確



9、
從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結(jié)算／清算三個環(huán)節(jié)的是( )

A．法人信貸業(yè)務(wù)

B．柜臺業(yè)務(wù)

C．個人信貸業(yè)務(wù)

D．資金交易業(yè)務(wù)


10、
( )是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。

A．法律風險管理

B．戰(zhàn)略風險管理

C．合規(guī)風險管理

D．國家風險管理