121、下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有( )。

A．承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B．風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C．風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

D．健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E．風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

122、 《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括( )。

A．商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證

B．商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性

C．商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率

D．商業(yè)銀行必須在實際違約概率持續(xù)高于預期值的情況下下調(diào)預期值

E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較



123、 完整的資本充足率評估程序包括( )。

A．董事會和高級管理層的監(jiān)督

B．健全的資本評估

C．風險的全面評估

D．完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

E．健全的內(nèi)部控制檢查


124、在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有( )。

A．黃金

B．美元現(xiàn)金

C．我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

D．評級為AA．—的國家發(fā)行的債券

E．銀行存單



125、 商業(yè)銀行在對本幣的流動性風險進行管理時，通常可以將特定時段內(nèi)的存款分成(　)。

A．敏感負債

B．敏感資產(chǎn)

C．脆弱資金

D．核心存款

E．準備金存款



126、下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有(　)。

A．如果模型是用來決定與風險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

B．如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

C．如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D．如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

E．如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短



127、 按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有( )。

A．市場上的投資者都是理性的

B．市場上的投資者是風險中性的

C．存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D．無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

E．理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合


128、 對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括(　)。

A．盈利能力分析

B．杠桿比率分析

C．現(xiàn)金流量分析

D．效率分析

E．流動比率分析



129、 中國銀監(jiān)會評估原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項?( )

A．不良資產(chǎn)、貸款率

B．預期損失率

C．貸款風險遷徙

D．不良貸款撥備覆蓋率

E．貸款損失準備充足率


130、關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的是( )。

A．拆借雙方僅限于商業(yè)銀行

B．拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款

C．隔夜拆借一般不需要抵押

D．拆借利率由中央銀行預先規(guī)定

E．拆入資金用于滿足臨時性資金的不足