101、 下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有 ( )

A．考慮了“肥尾”現象

B．不能度量非線性金融工具的風險

C．通過歷史數據構造收益率分布，不依賴特定的定價模型

D．風險計量的結果受制于歷史周期的長度

E．在計量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重


102、 “9．11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意(　)。

A．災難備份

B．強制員工休假

C．審慎選擇經營地址

D．制定應急和連續營業方案

E．購買保險



103、 風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，其程序主要有（ ）。

A．信用信息的收集和傳遞

B．風險監測

C．風險分析

D．風險處置

E．后評價



104、 零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的(　)。

A．金融知識

B．金融經驗

C．銀行的地理位置

D．產品種類

E．服務質量



105、 現金流分為 ( )

A．內部現金流

B．經營活動的現金流

C．投資活動的現金流

D．融資活動的現金流

E．系統現金流


106、 下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有(　)。

A．承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升

B．承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險

C．可能因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損

D．操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響

E．任何涉及商業銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業銀行被動陷入流動性危機



107、 信息披露的目的有 ( )

A．從監管的角度來看，起到配合監管機構、強化銀行外部監督的作用

B．從銀行自身的角度來看，提升銀行自身資本管理和風險管理水平

C．從投資者等利益相關方的角度來看，有利于利益相關方作出決策并保障他們的利益

D．保護存款人

E．監控貸款人

108、 目前，應用最廣泛的信用評分模型有( )四種。

A．線性概率模型

B．Logit模型

C．Probit模型

D．線性辨別模型

E．違約模型


109、 下列關于信用風險的說法，不正確的是（ ）。

A．投資組合僅因為交易對手的直接違約造成損失

B．對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C．結算風險是一種特殊的信用風險

D．交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

E．信用風險是商業銀行面臨的最重要的風險種類

110、 信用風險的主要形式包括( )。

A．結算風險

B．流動性風險

C．非系統風險

D．違約風險

E．國家風險