單項選擇題(共90小題，每小題0．5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。
1、巴塞爾新資本協議鼓勵商業銀行采取(　)計量信用風險。

A．基于外部評級的模型

B．基于內部評級體系的方法

C．VaR方法

D．嚴格遵照監管當局的要求



2、（ ）是指商業銀行持有的符合規定的資本與風險加權資產之間的比率。

A．資本充足率

B．核心資本充足率

C．資產負債率

D．速動比率


3、正常貸款遷徙率等于(　)。

A．(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

B．(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

C．(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

D．(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%



4、 (　)指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。

A．歐式期權

B．平價期權

C．美式期權

D．買入期權



5、操作風險報告的主要內容不包括(　)。

A．信息系統

B．風險狀況

C．損失事件

D．誘因和對策



6、在限額管理過程中需要進行的決策不包括(　)。

A．確定限額的結構

B．確定用來計算限額的方法

C．如限額的約束性

D．確定限額管理的具體信貸種類



7、有關集團客戶，下列說法錯誤的是(　)。

A．存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方(企事業法人或自然人)所控制的企事業法人群體

B．無論是否存在投資關系，通過自然入或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業法人群體

C．存在關聯交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發生風險的企事業法人群體

D．以資本為主要聯結紐帶，以集團章程為共同行為規范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業或機構共同組成的具有一定規模的企業法人聯合體，其自身也具有企業法人資格



8、 (　)是通過對企業的經營成果、財務狀況以及現金流量的分析，達到評價企業經營管理者的管理業績、經營效率，進而識別企業信用風險的目的。

A．風險狀況分析

B．投資狀況分析

C．經營狀況分析

D．財務狀況分析


9、金融工程的狹義定義是組合金融工具和(　)的研究．

A．衍生產品

B．金融技術

C．風險管理技術

D．工程技術



10、下列選項不是風險預警程序的是(　)。

A．信用信息的收集和傳遞

B．風險分析

C．風險避免

D．后評價