21、 被稱為銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新的是(　)．

A．銀行券理論

B．存款理論

C．購買理論

D．銷售理論



22、 系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險中不包括(　)。

A．系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險

B．系統(tǒng)安全的風(fēng)險

C．系統(tǒng)設(shè)計的風(fēng)險

D．系統(tǒng)報告的風(fēng)險



23、 最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到(　)．

A．銷售理論

B．預(yù)期收入理論

C．銀行券理論

D．真實票據(jù)理論



24、 下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是(　)。

A．信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

B．信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)

C．信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D．由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化


25、 針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足，這種流動性評估方法是（ ）。

A．流動性比率/指標(biāo)法

B．現(xiàn)金流分析法

C．缺口分析法

D．久期分析法


26、 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程是（ ）。

A．風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量

B．風(fēng)險識別→風(fēng)險控制→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量

C．風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險控制

D．風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測


27、 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是(　)。

A．信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約

B．信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

C．信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險



28、 某1年期零息債券的年收益率為16.7%。假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%。則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.25


29、 下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是(　)。

A．按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

B．按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

C．按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

D．按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類



30、 以下哪一項不是信用評分模型?(　)

A．線性概率模型

B．Probit模型

C．線性辨別模型

D．CreditMetrics模型