11、 （ ）是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

A．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C．自我對(duì)沖

D．市場(chǎng)對(duì)沖


12、 某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近(　)限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。

A．止損

B．頭寸

C．風(fēng)險(xiǎn)

D．交易



13、 下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(　)。

A．違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較高者

C．計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致

D．違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性



14、 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（　）。

A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理


15、 （ ）是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)。

A．嚴(yán)重度相關(guān)性

B．累計(jì)損失相關(guān)性

C．頻率相關(guān)性

D．密集相關(guān)性



16、 假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（ ）。

A．買入期限較長的金融產(chǎn)品

B．買入期限較短的金融產(chǎn)品

C．買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

D．賣出期限較長的金融產(chǎn)品



17、 商業(yè)銀行的（ ）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C．國家風(fēng)險(xiǎn)

D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)


18、 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?(　)

A．人員因素

B．外部事件

C．內(nèi)部流程

D．系統(tǒng)缺陷



19、 信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于(　)。

A．辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B．特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C．特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D．單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定



20、 下列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是(　)。

A．相關(guān)性

B．可測(cè)量性

C．風(fēng)險(xiǎn)敏感性

D．特色性