41.由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的CP模型用于( )。
A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

42.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率（PD）增加而增加
B.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低
C.資本要求為95%置信水平下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失
D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

43.下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是( )。
A.行業(yè)盈虧系數(shù)
B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率
C.行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率
D.行業(yè)資本積累率

44.以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。
（1）建立一個(gè)獨(dú)立的SPV來(lái)發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”
（2）SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買(mǎi)抵押貸款證券的投資者賬戶
（3）SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶
（4）SPV購(gòu)買(mǎi)抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合（貸款池）
（5）采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí)
（6）評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí)
（7）SPV向投資者出售抵押貸款證券
A.（1）（5）（4）（6）（7）（2）（3）
B.（1）（5）（6）（7）（3）（2）（4）
C.（1）（4）（6）（5）（7）（3）（2）
D.（1）（4）（7）（2）（3）（5）（6）

45.下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是( )。
A.成本收入比
B.資本充足率
C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
D.不良貸款撥備覆蓋率

46.Credit RiSk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從( )分布。
A.正態(tài)
B.均勻
C.泊松
D.指數(shù)

47.利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是( )。
A.黑色預(yù)警法
B.紅色預(yù)警法
C.指數(shù)預(yù)警法
D.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

48.根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是( )。
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.期限

49.ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用來(lái)衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。
A.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)
B.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
C.(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)
D.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

50.作為監(jiān)管當(dāng)局限制商業(yè)銀行過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具，資本充足率以（）為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
A.會(huì)計(jì)資本
B.賬面資本
C.監(jiān)管資本
D.經(jīng)濟(jì)資本