第 11 題 
《巴塞爾新資本協議》只對（ ）的定義做了一個嘗試性的規定：“包括但不限于因監管 措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”
A.聲譽風險 
B.國家風險.
C.法律風險 
D.流動性風險
正確答案：C,

第 12 題 
在對外公開上市交易的銀行業企業貸款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響貸款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（ ）。
A.息稅前利潤/總資產 
B.銷售額/總資產
C.留存收益/總資產
D.股票市場價值/債務賬面價值
正確答案：C,

第 13 題 
普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（　）。
A.改善公司治理結構
B.預先做好防范危機的準備
C.利用精確的數量模型進行量化
D.確保各類主要風險得到正確識別和排序
正確答案：C,

第 14 題 
在計量信用風險的方法中，下列（ ）不是《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點。
A.過分依賴于外部評級
B.沒有考慮到不同資產間的相關性
C.對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重，缺乏敏感性
D.與1988年《巴塞爾資本協議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性
正確答案：D,

第 15 題 
下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關的是（ ）。
A.連續3年消費價格年度對數指數
B.實際匯率變量
C.金融系統因政府而產生的或有負債與GDP之比
D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）
正確答案：A,

第 16 題 
承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉換系數為（　）。
A.100％
B.50％
C.20％
D.0
正確答案：D,

第 17 題 
絕大多數商業銀行的嚴重的流動性危機都源于（　）。
A.金融衍生品的交易
B.市場整體流動性風險的加大
C.國家宏觀經濟政策的變動
D.商業銀行自身管理或技術上存在的問題
正確答案：D,

第 18 題 
以客戶累計百分比為橫軸、（ ）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨 即評級模型三條曲線。
A.違約客戶累計百分比 
B.違約客戶數量
C.正常客戶累計百分比 
D.正常客戶數量
正確答案：A,

第 19 題 
由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的（ ）危機。
A.操作風險 
B.市場風險
C.流動性風險 
D.信用風險
正確答案：C,

第 20 題 
( )主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。
A.抵押 
B.保證 C.留置 
D.質押
正確答案：C,