多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分。(共40題，每題1分，共40分)
106、以下說法中，正確的有（ ）。
A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率
B．違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
D．違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測
E．違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)
107、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ?。?。
A．當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口
B．當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
C．當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
D．當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
E．當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
108、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。
A．關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道
B．銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C．市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息
D．銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴
E．銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶建議高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品
109、下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法中，正確的有（ ?。?。
A．衍生產(chǎn)品可用來防范市場風(fēng)險(xiǎn)
B．衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)
C．衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風(fēng)險(xiǎn)
D．衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用
E．衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失
110、核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為（ ）。
A．核心員工的知/技能缺乏
B．缺乏足夠的后備人員
C．關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄
D．缺乏崗位輪換機(jī)制
E．核心員工失職違規(guī)
111、以下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)?（ ?。?br>A．代理其他商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B．代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
C．代理證券業(yè)務(wù)
D．代收代付業(yè)務(wù)
E．代理政策性業(yè)務(wù)
112、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是（ ?。?br>A．忽略同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
B．缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響
D．缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
E．缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的變化
113、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有（ ）。
A．對市場風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證
B．分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失
C．計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益
D．評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
E．測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響
114、期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（ ?。?。
A．平價(jià)期權(quán)
B．價(jià)內(nèi)期權(quán)
C．價(jià)外期權(quán)
D．買入期權(quán)
E．賣出期權(quán)
115、公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（ ）。
A．不可以直接使用可獲得的市場價(jià)格
B．如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格
C．直接使用名義價(jià)值
D．實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)
E．允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突
