66、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（　　）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfo1ioView模型
C．CreditRisk+模型
D．CreditMonitor模型


67、造成商業銀行案件頻發的直接原因是（　　）。
A．信息系統不完善
B．內部控制失效
C．規章制度不健全
D．審核監管不到位


68、以下不屬于商業銀行戰略風險管理基本假設的是（　　）。
A．準確預測未來風險事件的可能性是存在的
B．預防工作有助于避免或減少事件和未來損失
C．如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會
D．風險可以完全避免


69、下列關于資產證券化的說法，正確的是（　　）。
A．具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點
B．在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的
C．有利于分散信用風險，改善資產質量
D．以上都正確


70、高級計量法是指商業銀行在滿足監管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（　　）來給出。
A．內部操作風險計量系統
B．外部操作風險控制系統
C．外部操作風險計量系統
D．內部操作風險識別系統


71、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格（　　）。
A．保持不變
B．下降
C．上升
D．無法判斷


72、小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30％、25％、15％，則小陳的投資組合年百分比收益率是（　　）。
A．25．0％
B．20．0％
C．21．0％
D．22．0％


73、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為（　　）。
A．表外項目已承諾未提取金額
B．表外項目已提取金額
C．表外項目已提取金額+信用轉換系數X已承諾未提取金額
D．表內項目債務賬面價值


74、假設某商業銀行外匯交易業務的VaR(每10日、99%置信水平)已經確定，則該交易業務的市場風險監管資本最不可能為（　　）。
A．4．0×VaR
B．3．5×VaR
C．3．0×VaR
D．4．5×VaR


75、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于（　　）方法。
A．專家調查列舉
B．情景分析
C．分解分析
D．失誤樹分析