66、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（　　）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfo1ioView模型
C．CreditRisk+模型
D．CreditMonitor模型


67、造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是（　　）。
A．信息系統(tǒng)不完善
B．內(nèi)部控制失效
C．規(guī)章制度不健全
D．審核監(jiān)管不到位


68、以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的是（　　）。
A．準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的
B．預(yù)防工作有助于避免或減少事件和未來損失
C．如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)
D．風(fēng)險(xiǎn)可以完全避免


69、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是（　　）。
A．具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)
B．在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的
C．有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量
D．以上都正確


70、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（　　）來給出。
A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
B．外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
C．外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
D．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)


71、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該10年期政府債券的市場價(jià)格（　　）。
A．保持不變
B．下降
C．上升
D．無法判斷


72、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30％、25％、15％，則小陳的投資組合年百分比收益率是（　　）。
A．25．0％
B．20．0％
C．21．0％
D．22．0％


73、若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（　　）。
A．表外項(xiàng)目已承諾未提取金額
B．表外項(xiàng)目已提取金額
C．表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額
D．表內(nèi)項(xiàng)目債務(wù)賬面價(jià)值


74、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR(每10日、99%置信水平)已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本最不可能為（　　）。
A．4．0×VaR
B．3．5×VaR
C．3．0×VaR
D．4．5×VaR


75、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于（　　）方法。
A．專家調(diào)查列舉
B．情景分析
C．分解分析
D．失誤樹分析