11在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（　）決定其風險承擔能力。

A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

[正確答案]D

試題解析: D【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權益，資產(chǎn)則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力

12下列不屬于作為測量主權風險評級中決定因素的變量的是（　）

A. 人均收入

B. 通貨膨脹

C. 財政平衡

D. 違約率

[正確答案]D

試題解析: D【解析】測量主權風險評級中決定因素的變量是人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標、違約率指標等8個變量

13下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（　）

A. 流動性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

B. 核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

C. 流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

D. 計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算

[正確答案]B

試題解析: B【解析】核心負債比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

14從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取（　）

A. 從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

B. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式一

C. 從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式

D. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

[正確答案]D

試題解析: D【解析】從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，最終到達董事會和高級管理層的三級管理方式。故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意

15下列關于風險管理策略的說法，正確的是（　）

A. 對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B. 風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風險承擔的價格補償

C. 風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

D. 風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

[正確答案]B

試題解析: B【解析】A項中，風險可完全消除的表述是錯誤的。C項中，風險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風險，只能降低非系統(tǒng)風除的策略是風險分散。D項中，風險規(guī)避就是不做業(yè)務，不承擔風險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非像險轉(zhuǎn)移的說法

16下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（　）

A. 經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一

B. 戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在

C. 風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

D. 商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓

[正確答案]A

試題解析: A【解析】沒有風險是處于獨立狀態(tài)的，B不正確。C是由董事會和高級管理層負責的。D商業(yè)銀行要做的是無論戰(zhàn)略規(guī)劃成功與否，都要學習總結(jié)。

17下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（　）

A. 賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權益部分

B. 賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

C. 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征，按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的

D. 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

[正確答案]D

試題解析: D【解析】經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。D項錯誤

18（　）針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

A. 流動性比率／指標法

B. 現(xiàn)金流分析法

C. 缺口分析法

D. 久期分析法

[正確答案]C

試題解析: C【解析】缺151分析法計算到期資產(chǎn)和到期負債間的差額

19如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為l 000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為年，如果年利率從8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（　）

A. 資產(chǎn)價值減少27．8億元

B. 資產(chǎn)價值增加27．8億元

C. 資產(chǎn)價值減少14．8億元

D. 資產(chǎn)價值增加14．8億元

[正確答案]A

試題解析: A【解析】資產(chǎn)的價值變化=-[資產(chǎn)加權平均久期×總資產(chǎn)初始值×利率變化量／(1+市場利率)]=-[6×l000×(8．5％-8％)]÷(1+8％)≈-27．8(億元)。故選A。

20從貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化可以分為（　）貸款證券化的增量貸款證券化。

A. 存量

B. 減量

C. 次級

D. 優(yōu)良

[正確答案]A