31、 以下關(guān)于負債流動性說法錯誤的是（　　）。
A．負債流動性反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力
B．一般負債流動性應(yīng)從零售負債和公司/機構(gòu)負債兩個角度進行分析
C．零售客戶對商業(yè)銀行的分析狀況和利率水平非常敏感，零售存款被看做是核心存款的重要組成部分
D．大額公司／機構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險


32、 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（　　）。
A．相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B．相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C．相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D．以上都正確


33、 某商業(yè)銀行2006年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為43億，庫存現(xiàn)金為11億，人民幣各項存款期末余額為2138億，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（　　）。
A．2．53%
B．2．76%
C．2．08%
D．3．78%


34、 企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的H的是（　　）
A．鎖定未來放款成本
B．鎖定未來借款成本
C．減少貨幣頭寸
D．對沖未來外匯風(fēng)險


35、 商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（　　）。
A．失誤樹分析方法
B．資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
C．制作風(fēng)險清單
D．情景分析法


36、 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括（　　）。
A．風(fēng)險分散
B．風(fēng)險對沖
C．風(fēng)險規(guī)避
D．風(fēng)險隱藏


37、 下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（　　）。
A．操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
B．操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C．對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險
D．操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險


38、 客戶信用評級中，違約概率的估計包括（　　）兩個層面。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率
C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某十信用等級所有借款人的違約頻率


39、 ．與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是（　　）。
A．對常規(guī)信息進行定期報告
B．至少每年準(zhǔn)備一次
C．僅對影響信用機構(gòu)的重大風(fēng)險事件進行報告
D．定期報告


40、 下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是（　　）。
A．時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分
B．價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值
C．期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少
D．期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值