51、 商業銀行（　　）的做法簡單地說就是“不做業務，不承擔風險”。
A．風險轉移
B．風險規避
C．風險補償
D．風險對沖


52、 下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（　　）。
A．商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險
B．商業銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能保持其外幣資產的結構合理
C．商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構
D．股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張


53、 對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是（　　）。
A．利率風險
B．股票風險
C．商品風險
D．匯率風險


54、隨機變量的（　　）是對隨機變量不確定性程度進行刻畫的一種常用指標。
A．概率
B．標準差
C．概率密度
D．分布函數


55、 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸
法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的結果是（　　）。
A．140
B．150
C．120
D．230


56、 在計量信用風險的方法中。《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點不包括（　　）。
A．過分依賴于外部評級
B．沒有考慮到不同資產間的相關性
C．對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重，缺乏敏感性
D．與1988年《巴塞爾資本協議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性


57、 下列哪項不屬于商業銀行對外幣的流動性風險管理?（　　）
A．根據某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排
B．將最終的監督和控制全球流動性的權利集中在總部或分散到各分行
C．制定各幣種的流動性管理策略
D．制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃


58、 不良貸款撥備覆蓋率的計算公式為（　　）。
A．(一般準備+專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款)
B．(一般準備十專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
C．(一般準備+專項準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
D．(一般準備十號項準備)／(次級類貸款+可疑類貸款)


59、 金融資產的市場價值是指（　　）。
A．金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值
B．在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值
C．交易雙方在公平交易中可接受的資產‘或債券價值
D．對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值


60、 如果一家商業銀行的總資產勾10億元，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于（　　）。
A．-1
B．1
C．-0．1
D．0．1