11．壓力測(cè)試是用于評(píng)估( )。

A．預(yù)期損失

B．特定事件的變化

C．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D．特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境

12．( )是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B．信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D．信用風(fēng)險(xiǎn)控制

13．預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為( )。

A．預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額 

B．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C．預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額 

D．預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

14．下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的說法錯(cuò)誤的是( )。

A．主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的能力

B．比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出

C．主權(quán)分析評(píng)級(jí)必須是靜態(tài)的

D．朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展

15．債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。

A．貸款重組

B．限額管理

C．貸款轉(zhuǎn)讓

D．貸款審批

16．下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是( )。

A．信用衍生產(chǎn)品是允許對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B．信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

C．信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于單筆貸款對(duì)沖

17．客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括( )。

A．客戶信用評(píng)級(jí) 

B．風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證

C．檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果 

D．對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證

18．有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是( )。

A．該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B．該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

C．該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D．該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

19．商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( )。

A．組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B．目前的組合集中情況

C．資產(chǎn)負(fù)債率

D．經(jīng)濟(jì)前景

20．以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是( )。

A．相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B．相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系

C．相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

D．對(duì)于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量