31．假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為( )。

A．CVaR3 

B．C×CVaR3 

C．C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) 

D．CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

32．在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。

A．資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B．總資產(chǎn)收益率

C．銷售凈利潤

D．資本收益率

33．商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的SPV的主要目的是( )。

A．支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益 

B．為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C．為了購買權(quán)益資產(chǎn) 

D．為了進(jìn)行總收益率互換

34．下列各項中可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是( )。

A．單一客戶風(fēng)險限額

B．組合風(fēng)險限額

C．集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

D．以上均不對

35．與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同，專項風(fēng)險報告主要是( )。

A．轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況 

B．風(fēng)險應(yīng)對策略

C．對管理范圍的重大風(fēng)險事項進(jìn)行報告 

D．加強(qiáng)風(fēng)險管理

36．假定某公司2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。

A．54% 

B．108% 

C．53% 

D．56%

37．采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險暴露為1.5億元，則違約損失率為( )。

A．86.67% 

B．13.33% 

C．16.67% 

D．20%

38．根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

A．企業(yè)融資杠桿率

B．行業(yè)因素

C．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

D．清償優(yōu)先性

39．外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是( )。

A．20%～25% 

B．15%～25% 

C．10%～20% 

D．10%～25%

40．一銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為( ).

A．1300億元 

B．1600億元 

C．1800億元 

D．1700億元