三、判斷題

題號: 100

中國銀行監管部門下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》規定交易賬戶中的所有項目均應按照市場價格計價。( )

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題號: 101

巴塞爾委員會 2004年的《巴塞爾新資本協議》對其1996年《資本協議市場風險補充規定》中的交易賬戶定義進行了修改，修改后交易賬戶的定義為：交易賬戶紀錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

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題號: 102

大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險，而且能計量非交易業務中的市場風險。( )

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題號: 103

資產分類是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。( )

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題號: 104

市場風險管理是基于名義價值進行的。( )

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題號: 105

巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。( )

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題號: 106

由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風險屬于商品風險。( )

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題號: 107

方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時都能處理“肥尾”現象。( )

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題號: 108

銀行的表內外資產可分為銀行賬戶資產和交易賬戶資產兩大類。( )

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題號: 109

交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )

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題號: 110

在事后檢驗中，如果市場風險計量模型的估算結果比實際發生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場風險計量模型更可靠。( )

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題號: 111

理論上，賣方期權的持有者的損失可能是無窮大的。( )

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題號: 112

商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)

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題號: 113

市場價值一般可以代表公允價值。( )

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題號: 114

利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會下降。( )

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題號: 115

交易項目中的頭寸只能按市場價格計價(Mark to Market)。( )

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