題號: 11

交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。

A、歷史成本

B、歷史成本或者公允價值

C、模型

D、公允價值。

參考答案：C

題號: 12

( )是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。

A、情景分析

B、敏感性分析

C、壓力測試

D、事后檢驗。

參考答案：D

題號: 13

證券的( )越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

A、久期

B、終值

C、現值

D、缺口

參考答案：A

題號: 14

巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規定該乘數因子值不得低于( )。

A、2

B、4

C、3

D、5

參考答案：C

題號: 15

就固定利率而言，( )來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限錯配所存在的差異。

A、基準風險

B、 期權性風險

C、重新定價風險

D、收益率曲線風險。

參考答案：C

題號: 16

假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

A、200

B、400

C、600

D、1000。

參考答案：C

題號: 17

實施風險管理的首要步驟是( )。

A、風險識別

B、風險評價

C、風險處理

D、風險管理決策

參考答案：A

題號: 18

“風險價值”是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。

A、損失概率

B、敏感水平

C、統計分布

D、置信水平。

參考答案：D

題號: 19

“風險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在( )損失。

A、期望

B、最小

C、最大

D、相對。

參考答案：C

題號: 20

巴塞爾委員會( )年的《巴塞爾新資本協議》對其1996年《資本協議市場風險補充規定》中的交易賬戶定義進行了修改。

A、1998

B、2000

C、2004

D、2006。

參考答案：C