131．市場風(fēng)險報告的形式包括（　　）。

A．投資組合報告

B．風(fēng)險分解“熱點”報告

C．信用風(fēng)險報告

D．最佳投資組合復(fù)制報告

E．最佳風(fēng)險對沖策略報告

132．國內(nèi)商業(yè)銀行在構(gòu)建個人信用評估模型過程中，并未廣泛采用客戶分類，主要原因在于（　　）。

A．個別客戶群體沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)，使得客戶分類在統(tǒng)計上的效果不顯著，建模時沒有體現(xiàn)個人客戶分類的優(yōu)勢

B．很多剛開始建立信用評分機制的商業(yè)銀行沒有能力充分收集用作客戶分類的變量數(shù)據(jù)．更難以進行深度數(shù)據(jù)分析

C．中國這樣的發(fā)展中國家的客戶分類變量存在相當程度的不穩(wěn)定性

D．客戶分類需要耗費大量人力和資金進行研究．不太經(jīng)濟

E．客戶分類方法在信用風(fēng)險評估中的作用不大

133．風(fēng)險價值(VaR)指標相對于其他衡量風(fēng)險的指標來說，具有的優(yōu)勢包括（　　）。

A．有利于衡量整個貸款組合的風(fēng)險

B．可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險狀況

C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失。便于計量經(jīng)濟資本的需要量

D．是一種可以對各種類別的風(fēng)險進行綜合統(tǒng)一反映的指標

E．只能用來計量市場風(fēng)險，而不能計量其他類別的風(fēng)險

134．下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，（　　）屬于風(fēng)險緩釋措施。

A．制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

B．實行強制休假制度

C．購買保險

D．計提風(fēng)險損失準備

E．調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模

135．除了采用流動性比率／指標法和現(xiàn)金流分析法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用（　　）來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。

A．情景分析

B．壓力測試

C．久期分析法

D．缺口分析法

E．負債分析法

136．下列關(guān)于CAMEls評級的說法，正確的有（　　）。

A．CAMEls評級結(jié)果以1～5級表示．數(shù)字越小表明級別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高

B．CAMEIs評級包括五大類要素評級和一個綜合評級

C．CAMEls評級的要素“C”是指“成本”

D．CAMEls評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系

E．CAMEls評級內(nèi)容包括評價董事會和管理層的能力和效率

137．中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括的內(nèi)容有（　　）。

A．商業(yè)銀行賬戶提供的貸款業(yè)務(wù)

B．商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)

C．商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在E1后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

D．為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

E．為避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸

138．下列關(guān)于組合風(fēng)險限額管理的說法，正確的有（　　）。

A．任何情況下都不允許超過組合限額

B．通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面

C．如果商業(yè)銀行資本不足，則應(yīng)根據(jù)情況調(diào)整每個維度的限額，使經(jīng)濟資本能夠彌補信用風(fēng)險暴露可能引致的損失

D．組合限額維護的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

E．組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

139．商業(yè)銀行的核心資本包括（　　）。

A．盈余公積

B．混合性債務(wù)工具

C．公開儲備

D．未公開儲備

E．重估儲備

140．為量化操作風(fēng)險，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量。該方法包括的步驟有（　　）。

A．定義操作風(fēng)險并分類

B．文件證明和收集數(shù)據(jù)

C．建立模型

D．重新進行數(shù)據(jù)收集

E．確定模型并實施