一、判斷題
1．【答案】B。解析：在商業(yè)銀行中，起維護市場信心，充分維護存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。
2．【答案】A。解析：商業(yè)銀行在進行行業(yè)風(fēng)險因素分析時，常常會采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)，這一指標(biāo)的數(shù)值越低則說明行業(yè)風(fēng)險越小。
3．【答案】A。解析：損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際成果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
4．【答案】B。
5．【答案】B。解析：流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越大。
6．【答案】A。解析：商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的金融機構(gòu)。
7．【答案】B。解析：經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。
【專家點撥】經(jīng)濟資本的重要意義在于強調(diào)資本的有償占有，即占用資本來防范風(fēng)險是需要成本的。
8．【答案】B。解析：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加．而不是減少。
9．【答案】B。解析：戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實施階段要根據(jù)實際情況不斷改進。
10．【答案】A。解析：全面風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。
11．【答案】B。
12．【答案】A。解析：經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。
13．【答案】B。解析：經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。
14．【答案】B。解析：審計部門有審計任何部門的權(quán)利，包括法律／合規(guī)部門。
15．【答案】A。解析：違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。
16．【答案】B。解析：從字面上看，信用本身就是難以確定預(yù)計的。市場風(fēng)險則是有比較確定的數(shù)字。信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比，數(shù)據(jù)難以觀察和計量。
17．【答案】B。解析：操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。
18．【答案】B。解析：人員、系統(tǒng)、流程都是內(nèi)部事件。操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險。
19．【答案】A。
20．【答案】B。解析：貸款分類綜合考慮了客戶信息風(fēng)險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預(yù)期損失
對信貸資產(chǎn)進行評級。