一、判斷題

1．風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

2．市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

3．商業(yè)銀行內(nèi)部的性別／種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

4．在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法中，信用等級為AAA級的企業(yè)違約概率為零。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

5．為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

6．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益／風(fēng)險(xiǎn)的有效性。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

7．重要信息是指不會(huì)改變或影響使用者的評估或決策的信息。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

8．商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

9．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

10．損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

11．風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

12．操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

13．有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

14．久期缺口越大的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債影響越大。對其流動(dòng)性的影響也越顯著。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

15．敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

16．用簡化的方法計(jì)算期權(quán)敞口頭寸時(shí)，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯總額。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

17．如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

18．一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

19．風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤

20．即期交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當(dāng)時(shí)完成。（　　）

A．正確

B．錯(cuò)誤