71.下列( )不屬于我國(guó)商業(yè)銀行面1臨的風(fēng)險(xiǎn)種類。
A.信息風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
72.馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架,是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。
A.均值一方差模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.套利定價(jià)理論
D.二叉樹模型
73.證券組合理論體現(xiàn)在( )模式階段。
A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
74.利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在( )。
A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
75.下列關(guān)于VaR的說(shuō)法,正確的是( )。
A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失
C.零值VaR是以期末價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
76.下列( )是核心存款的重要組成部分。
A.個(gè)人存款
B.公司存款
C.機(jī)構(gòu)存款
D.大額存款
77.( )是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
78.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元,存款平均額為900億元.核心存款平均額為400億元,流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元,那么該銀行的融資需求等于( )億元。
A.400
B.300
C.200
D.-100
79.操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比,其特點(diǎn)不包括( )。
A.具體性
B.外生性
C.差異性
D.分散性
80.與單一法人客戶相比,( )不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B.連環(huán)擔(dān)保普遍
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大
D.貸后監(jiān)督難度大