71．下列（ ）不屬于我國(guó)商業(yè)銀行面1臨的風(fēng)險(xiǎn)種類。
A．信息風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
72．馬柯維茨提出的（ ）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。
A．均值一方差模型
B．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C．套利定價(jià)理論
D．二叉樹模型
73．證券組合理論體現(xiàn)在（ ）模式階段。
A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
74．利率、匯率、商品期貨／期權(quán)等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在（ ）。
A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
75．下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是（ ）。
A．均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
B．均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失
C．零值VaR是以期末價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
D．零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
76．下列（ ）是核心存款的重要組成部分。
A．個(gè)人存款
B．公司存款
C．機(jī)構(gòu)存款
D．大額存款
77．（ ）是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
78．如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為900億元．核心存款平均額為400億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（ ）億元。
A．400
B．300
C．200
D．-100
79．操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，其特點(diǎn)不包括（ ）。
A．具體性
B．外生性
C．差異性
D．分散性
80．與單一法人客戶相比，（ ）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大
