31．下列關(guān)于高級計量法的說法，正確的是（ ）。
A．使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)
B．一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法
C．巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法
D．高級計量法的風(fēng)險敏感度低于基本指標(biāo)法
32．在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時。表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的β值代表（ ）。
A．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
B．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
C．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
D．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
33．內(nèi)部欺詐是指（ ）。
A．商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動
B．員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失
C．商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險
D．違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等。造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失
34．下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是（ ）。
A．操作風(fēng)險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B．撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額
C．關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口×1%÷年
35．商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行（ ）。
A．事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
B．事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制
C．事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范
D．事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制
36．20世紀(jì)60年代，（ ）是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B．夏普提出的CAPM模型
C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型
D．羅斯提出的套利定價理論
37．當(dāng)來源金額（ ）使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。
A．小于
B．等于
C．大于
D．無所謂
38．如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（ ）。
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
39．某3000萬美元的1年期借款承諾由3個月期的歐洲貨幣期貨合約來保值，合約的名義本金為300萬美元。那么此項貸款承諾的套保比率為（ ）。
A．35
B．38
C．40
D．60
40．下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是（ ）。
A．高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險
B．交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險
C．火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險
D．改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險
