一、判斷題
1．【答案】B。解析：風險是未來結果出現收益或損失的不確定性，造成的結果既可能是正面的也可能是負面的。
2．【答案】A。解析：市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。此說法正確。
3．【答案】B。解析：商業銀行內部的性別／種族歧視事件屬于操作風險的范疇。
4．【答案】B。解析：信用等級為AAA級，只能說明該企業違約概率相對較低．并不是說該企業沒有違約的可能。
5．【答案】A。解析：為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。
6．【答案】A。解析：風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡。
7．【答案】B。解析：重要信息是指會改變或影響使用者的評估或決策的信息。
8．【答案】B。解析：一般來說，商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，同時也意味著商業銀行可能面臨的風險因素越多。
9．【答案】B。解析：風險管理委員會不是與股東大會、董事會、監事會并列的機構。風險管理委員會是董事會下設機構。
10．【答案】A。解析：損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。
11．【答案】A。解析：風險不僅是損失的概率分布，也體現了盈利的概率分布，因此風險收益的概率分布。
12．【答案】A。解析：操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。
13．【答案】A。解析：商業銀行自身嚴格的資本約束是有效資本監管的起點。
14．【答案】A。解析：久期缺口越大的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債影響越大．對其流動性的影響也越顯著。此說法正確。
15．【答案】A。解析：敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響．情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。此說法正確。
16．【答案】A。
17．【答案】B。解析：敞口頭寸為正，即凈資產為正，說明在美元上處于多頭。
18．【答案】A。
19．【答案】B。解析：應為負相關。
20．【答案】B。解析：即期交易就是按照市價交易，不是按約定價格。