(11)某機構購人國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是()。

A. 預期利率上升時，不做利率互換

B. 預期利率上升時，將固定利率調為浮動利率

C. 預期利率下降時，不做利率互換

D. 預期利率下降時，將固定利率調為浮動利率

E. 無論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動利率

(12)按風險發生的范圍、事故、結果，可分別將風險劃分為()。

A. 純粹風險和投機風險

B. 可管理風險和不可管理風險

C. 系統性風險和非系統性風險

D. 可量化風險和不可量化風險

E. 經濟風險和社會風險

(13)下列關于久期缺口的說法，正確的有()。

A. 久期缺口=資產加權平均久期一(總負債/總資產)×負債加權平均久期

B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強

C. 當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低

D. 久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著

E. 久期缺口為零的情況在商業銀行中極少發生

(14)為量化操作風險，鄧肯•威爾遜開發出了“因果分析模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?()

A. 定義操作風險并分類

B. 文件證明和收集數據

C. 建立模型

D. 重新進行數據收集

E. 確定模型并實施

(15)收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示()。

A. 資產的到期期限

B. 資產的不同市場價值

C. 資產的到期收益率

D. 資產的現值

E. 資產的當期收益率

(16)資金交易業務是商業銀行中間業務的一類。從該業務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環節。后臺清算需注意的操作風險點主要包括()。

A. 交易定價模型或定價機制錯誤

B. 未及時監測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化

C. 因系統中斷而不能及時將資金清算到位

D. 因錄入錯誤而錯誤清算資金

E. 未履行監管部門所要求的強制性報告義務

(17)影響期權價值的主要因素包括()。

A. 標的資產的市場價格

B. 期權的執行價格

C. 期權的到期期限

D. 標的資產價格的波動率

E. 標的資產歷史平均收益率

(18)關于同業拆借，敘述不正確的是()。

A. 拆借雙方僅限于商業銀行

B. 拆入資金只能用于發放流動資金貸款

C. 隔夜拆借一般不需要抵押

D. 拆借利率由中央銀行預先規定

E. 拆入資金用于滿足臨時性資金的不足

(19)下列有關關聯交易的說法，正確的有()。

A. 縱向一體化集團內部的關聯交易主要集中在上游企業為下游企業提供半成品作為原材料，以及下游企業再將產成品提供給銷售公司銷售

B. 橫向多元化集團內部的關聯交易主要是集團內部企業之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組

C. 國家控制的企業間因為彼此同受國家控制而成為關聯方

D. 與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內部關聯交易頻繁的特征

E. 集團法人客戶內部進行關聯交易的基本動機之一是實現整個集團公司的統一管理和控制

(20)下列說法正確的是()。

A. 信用風險又稱為違約風險

B. 信用風險被認為是最復雜的風險種類

C. 違約風險只針對企業而言

D. 信用風險具有明顯的系統性風險特征

E. 違約風險不只針對企業而言