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2015年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》最后押密試題及答案(一)

來源:233網(wǎng)校 2015-10-27 10:16:00

 (11)某機構(gòu)購人國債作為準備金,其利率互換的操作原則應(yīng)該是()。

A. 預(yù)期利率上升時,不做利率互換

B. 預(yù)期利率上升時,將固定利率調(diào)為浮動利率

C. 預(yù)期利率下降時,不做利率互換

D. 預(yù)期利率下降時,將固定利率調(diào)為浮動利率

E. 無論預(yù)期利率上升或下降,均將固定利率調(diào)為浮動利率

(12)按風險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果,可分別將風險劃分為()。

A. 純粹風險和投機風險

B. 可管理風險和不可管理風險

C. 系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

D. 可量化風險和不可量化風險

E. 經(jīng)濟風險和社會風險

(13)下列關(guān)于久期缺口的說法,正確的有()。

A. 久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負債/總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期

B. 當久期缺口為負值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度,流動性隨之增強

C. 當久期缺口為正值時,如果市場利率上升,則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度,流動性隨之降低

D. 久期缺口的絕對值越大,利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大,對其流動性影響也越顯著

E. 久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

(14)為量化操作風險,鄧肯•威爾遜開發(fā)出了“因果分析模型”方法,運用VaR技術(shù)對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?()

A. 定義操作風險并分類

B. 文件證明和收集數(shù)據(jù)

C. 建立模型

D. 重新進行數(shù)據(jù)收集

E. 確定模型并實施

(15)收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示()。

A. 資產(chǎn)的到期期限

B. 資產(chǎn)的不同市場價值

C. 資產(chǎn)的到期收益率

D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

E. 資產(chǎn)的當期收益率

(16)資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺清算需注意的操作風險點主要包括()。

A. 交易定價模型或定價機制錯誤

B. 未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

C. 因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

D. 因錄入錯誤而錯誤清算資金

E. 未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)

(17)影響期權(quán)價值的主要因素包括()。

A. 標的資產(chǎn)的市場價格

B. 期權(quán)的執(zhí)行價格

C. 期權(quán)的到期期限

D. 標的資產(chǎn)價格的波動率

E. 標的資產(chǎn)歷史平均收益率

(18)關(guān)于同業(yè)拆借,敘述不正確的是()。

A. 拆借雙方僅限于商業(yè)銀行

B. 拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款

C. 隔夜拆借一般不需要抵押

D. 拆借利率由中央銀行預(yù)先規(guī)定

E. 拆入資金用于滿足臨時性資金的不足

(19)下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法,正確的有()。

A. 縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料,以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B. 橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

C. 國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

D. 與單一法人客戶相比,集團法人客戶信用風險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

E. 集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

(20)下列說法正確的是()。

A. 信用風險又稱為違約風險

B. 信用風險被認為是最復(fù)雜的風險種類

C. 違約風險只針對企業(yè)而言

D. 信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

E. 違約風險不只針對企業(yè)而言

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