一、單項(xiàng)選擇題
(1)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()。
A. 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B. 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為6個(gè)月
D. 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
(2)對(duì)沖技術(shù)首先是從()市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)的。
A. 互換
B. 期權(quán)
C. 期貨
D. 遠(yuǎn)期
(3)時(shí)間價(jià)值的定義是()。
A. 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率
B. 具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率
C. 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率
D. 具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率
(4)最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于()及公司治理機(jī)制的失效。
A. 內(nèi)部控制
B. 風(fēng)險(xiǎn)文化
C. 公司策略
D. 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制
(5)把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是()。
A. 凸性
B. 久期
C. 敞口
D. 缺口
(6)()假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來(lái)進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
A. 歷史模擬法
B. 方差一協(xié)方差法
C. 蒙特卡洛模擬法
D. 標(biāo)準(zhǔn)法
(7)下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是()。
A. 減少在不熟悉市場(chǎng)的交易
B. 強(qiáng)化交易員限額交易制度
C. 購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D. 為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金
(8)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是()。
A. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制
D. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
(9)推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量是()。
A. 消費(fèi)
B. 投資
C. 貿(mào)易
D. 財(cái)政收支
(10)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是()。
A. 風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成
B. 風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正
C. 風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的
D. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化
