(41)下列哪項不屬于目前國內商業銀行認為比較有效的聲譽風險管理方法?()

A. 推行全面風險管理理念

B. 預先做好防范危機的準備

C. 利用精確的數量模型進行量化

D. 確保各類主要風險得到正確識別和排序

(42)假設美元兌英鎊的即期匯率為：GBP1=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。

A. GBP1=USD1.9702

B. GrBP1=USD2.0194

C. GBP1=USD2.0000

D. GBP1=USD1.9808

(43)在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，A1tman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業流動性比率的指標是()。

A. 銷售額/總資產

B. 留存收益/總資產

C. (流動資產動負債)/總資產

D. 股票市場價值/債務賬面價值

(44)銀行風險管理是一項復雜的系統工程，必須建立在穩健扎實的基礎之上。以下不屬于風險管理基礎的是()。

A. 風險治理基礎

B. 組織架構基礎

C. 公司治理基礎

D. 風險文化基礎

(45)下列哪項是關于資產組合模型監測商業銀行組合風險的正確說法?()

A. 主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測

B. 必須直接估計每個敞口之間的相關性

C. Credit Portfo1io View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

D. Credit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關性

(46)商業銀行通過購買保險或者業務外包等措施來管理和控制的操作風險屬于()。

A. 可規避的操作風險

B. 可降低的操作風險

C. 可緩釋的操作風險

D. 應承擔的操作風險

(47)下列關于計算VaR的方差一協方差法的說法，不正確的是()。

A. 不能預測突發事件的風險

B. 成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

C. 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

D. 充分度量了非線性金融工具的風險

(48)風險評級的程序是()。

A. 制定監管措施→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結果→整理評級檔案

B. 收集評級信息→分析評級信息→得出評級結果→制定監管措施→整理評級檔案

C. 制定監管措施→整理評級檔案→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結果

D. 整理評級檔案→收集評級信息→制定監管措施→分析評級信息→得出評級結果

(49)下列關于紅色預警法的說法，不正確的是()。

A. 是一種定性分析的方法

B. 要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

C. 要進行不同時期的對比分析

D. 要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

(50)在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入參數不包括()。

A. 貸款金額

B. 回收率

C. 回收率的波動性

D. 貸款違約風險之間的相關性