(71)某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A. 0.05

B. 0.1

C. 0.15

D. 0.2

(72)銀行業(yè)協(xié)會(huì)所確定的利率是()。

A. 市場(chǎng)利率

B. 官方利率

C. 公定利率

D. 實(shí)際利率

(73)客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括()。

A. 金融損失和財(cái)務(wù)損失

B. 正常損失和非正常損失

C. 實(shí)際損失和理論損失

D. 經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

(74)缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。

A. 利率

B. 匯率

C. 股票價(jià)格

D. 商品價(jià)格

(75)下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是()。

A. 流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%

B. 人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

C. 核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%

D. 流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×l00%

(76)假設(shè)1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為()。

A. 5%

B. 6%

C. 7%

D. 8%

(77)()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C. 操作風(fēng)險(xiǎn)

D. 法律風(fēng)險(xiǎn)

(78)()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D. 風(fēng)險(xiǎn)分散

(79)對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是()。

A. 止損限額

B. 特殊限額

C. 風(fēng)險(xiǎn)限額

D. 交易限額

(80)下列選項(xiàng)中，哪一項(xiàng)不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的影響?()

A. 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度

B. 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)質(zhì)量

C. 國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可持續(xù)性

D. 是否出現(xiàn)順差