第10題

　　英國金融服務局主要依靠中介機構開展()。

　　A現場檢查

　　B非現場監管

　　C資本監管

　　D內部審計

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]英國金融服務局主要依靠中介機構開展現場檢查。

　　第11題

　　下列不屬于現場檢查程序的是()。

　　A現場檢查準備階段

　　B現場檢查實施階段

　　C現場檢查處理階段

　　D現場檢查后續階段

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]現場檢查的程序包括現場檢查準備階段、實施階段、報告階段、處理階段，檢查檔案整理。

　　第12題

　　下列關于信用風險的說法，正確的是()。

　　A信用風險僅存在于表內業務中

　　B對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

　　D交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]信用風險既存在于表內業務也存在于表外業務。對于商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源，但不是唯一的信用風險來源。交易對手信用評級的下降也屬于信用風險。

　　第13題

　　()是衡量利率變動對銀行整體經濟價值影響的一種方法。

　　A缺口分析

　　B久期分析

　　C外匯敞口分析

　　D風險價值方法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]久期分析是衡量利率變動對銀行整體經濟價值影響的一種方法。

　　第14題

　　缺口分析和久期分析都是針對()進行的敏感性分析。

　　A利率風險

　　B匯率風險

　　C股票價格

　　D商品價格

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]缺口分析和久期分析都是針對利率風險進行的敏感性分析。

　　第15題

　　下列關于風險監管的說法，不正確的是()。

　　A風險監管方式重點關注銀行的業務風險、內部控制和風險管理水平

　　B風險監管是一種計劃性強、目標明確、提有效率和節省資源的監管模式

　　C在無資源約束的情況下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇

　　D銀行風險監管指標設計以風險監管為核心，以法人機構為主體

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇。

　　第16題

　　商業銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交()批準。

　　A董事會

　　B高級管理層

　　C風險管理部門

　　D股東大會

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交董事會批準。

　　第17題

　　商業銀行會計資本的數量()經濟資本的數量。

　　A大于

　　B等于

　　C小于

　　D大于等于

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業銀行會計資本的數量應當不小于經濟資本的數量。

　　第18題

　　采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率約為()。

　　A13.33%

　　B16.67%

　　C60.00%

　　D83.33%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露≈83.33%。

　　第19題

　　下列屬于敏感負債類型存款的是()。

　　A政府稅款

　　B電力費用收入

　　C五年定期儲蓄存款

　　D證券業存款

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]政府稅款和電力費用收入屬于脆弱資金;五年定期儲蓄存款屬于核心存款。

　　第20題

　　商業銀行的()是指商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險。

　　A市場風險

　　B流動性風險

　　C國家風險

　　D戰略風險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是戰略風險的含義。