第10題
英國金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展()。
A現(xiàn)場檢查
B非現(xiàn)場監(jiān)管
C資本監(jiān)管
D內(nèi)部審計
【正確答案】：A
[答案解析]英國金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場檢查。
第11題
下列不屬于現(xiàn)場檢查程序的是()。
A現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段
B現(xiàn)場檢查實施階段
C現(xiàn)場檢查處理階段
D現(xiàn)場檢查后續(xù)階段
【正確答案】：D
[答案解析]現(xiàn)場檢查的程序包括現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段、實施階段、報告階段、處理階段，檢查檔案整理。
第12題
下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()。
A信用風(fēng)險僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中
B對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源
C信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式
D交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險
【正確答案】：C
[答案解析]信用風(fēng)險既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)。對于商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，但不是唯一的信用風(fēng)險來源。交易對手信用評級的下降也屬于信用風(fēng)險。
第13題
()是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。
A缺口分析
B久期分析
C外匯敞口分析
D風(fēng)險價值方法
【正確答案】：B
[答案解析]久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。
第14題
缺口分析和久期分析都是針對()進(jìn)行的敏感性分析。
A利率風(fēng)險
B匯率風(fēng)險
C股票價格
D商品價格
【正確答案】：A
[答案解析]缺口分析和久期分析都是針對利率風(fēng)險進(jìn)行的敏感性分析。
第15題
下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是()。
A風(fēng)險監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平
B風(fēng)險監(jiān)管是一種計劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提有效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式
C在無資源約束的情況下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇
D銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體
【正確答案】：C
[答案解析]在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。
第16題
商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交()批準(zhǔn)。
A董事會
B高級管理層
C風(fēng)險管理部門
D股東大會
【正確答案】：A
[答案解析]商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會批準(zhǔn)。
第17題
商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量()經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。
A大于
B等于
C小于
D大于等于
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。
第18題
采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率約為()。
A13.33%
B16.67%
C60.00%
D83.33%
【正確答案】：D
[答案解析]違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露≈83.33%。
第19題
下列屬于敏感負(fù)債類型存款的是()。
A政府稅款
B電力費(fèi)用收入
C五年定期儲蓄存款
D證券業(yè)存款
【正確答案】：D
[答案解析]政府稅款和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金;五年定期儲蓄存款屬于核心存款。
第20題
商業(yè)銀行的()是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。
A市場風(fēng)險
B流動性風(fēng)險
C國家風(fēng)險
D戰(zhàn)略風(fēng)險
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險的含義。
