二、多選題
第1題
下列屬于政治風險的是()。
A政權風險
B政局風險
C政策風險
D對外關系風險
E信用風險
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]政治風險包括政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等多個方面。
第2題
商業(yè)銀行的核心資本包括()。
A普通股
B資本公積
C優(yōu)先股
D可轉(zhuǎn)換債券
E重估儲備
【正確答案】：A,B
[答案解析]商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權。CDE三項屬于附屬資本。
第3題
下列屬于聲譽風險管理流程的是()。
A風險識別
B風險評估
C監(jiān)測和報告
D內(nèi)部審計
E應急方案
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]聲譽風險管理流程依次是聲譽風險識別、聲譽風險評估、監(jiān)測和報告。
第4題
年10月，國內(nèi)首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合同的說法正確的有()。
A此舉是風險緩釋的有效手段
B深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風險
C此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務上
D此舉使得外包服務的最終責任人成為高陽數(shù)據(jù)中心
E此外包業(yè)務本身也可能存在風險
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]商業(yè)銀行仍然是外程中出現(xiàn)的操作風險的最終責任人。
第5題
常用的信用衍生產(chǎn)品包括()。
A總收益互換
B信用違約互換
C信用價差期權
D信用聯(lián)系票據(jù)
E信用貸款
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價差期權。
第6題
巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的技術要求有()。
A置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B持有期為10個營業(yè)日
C市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年
D至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)
E至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出了以下技術要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。
第7題
收益率曲線的表現(xiàn)形態(tài)有()。
A正向收益率曲線
B反向收益率曲線
C水平收益率曲線
D垂直收益率曲線
E波動收益率曲線
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線。
第8題
商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構是指，在未來特定時段內(nèi)()的構成狀況。
A流動性資產(chǎn)與流動性負債
B長期資產(chǎn)與長期負債
C敏感性資產(chǎn)與敏感性負債
D到期資產(chǎn)與到期負債
E現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出
【正確答案】：D,E
[答案解析]商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構是指在未來特定的時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構成狀況。
第9題
商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的()，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒ǎ诤侠淼募僭O前提和參數(shù)，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。
A業(yè)務性質(zhì)
B規(guī)模
C復雜程度
D發(fā)展水平
E時期
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒ǎ诤侠淼募僭O前提和參數(shù)，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。
第10題
衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過()換算得到。
A現(xiàn)金頭寸指標
B核心存款指標
C貸款總額與總資產(chǎn)比率
D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E大額負債依賴度
【正確答案】：B,C
[答案解析]核心存款指標就是核心存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比率除以核心存款指標，就可以得到貸款總額與核心存款比率。
