第11題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率/手旨標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括()。
A流動比率
B營運(yùn)能力比率
C杠桿比率
D效率比率
E贏利能力比率
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率/指標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括：(1)贏利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。(2)效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。(3)杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。(4)流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。
第12題
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值歷史模擬計(jì)算法的缺點(diǎn)包括()。
A風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
B在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重
C如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果
D風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，將低估突發(fā)性的收益率波動
E以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值歷史模擬計(jì)算法的缺點(diǎn)包括：(1)風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，將低估突發(fā)性的收益率波動。(2)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果受制于歷史周期的長度。(3)以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)。(4)在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重。
第13題
我國商業(yè)銀行公司治理的要求主要包括()。
A建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制
B建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度
C建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制
D明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)
E完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序
【正確答案】：B,C,D,E
[答案解析]我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括：(1)完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序。(2)明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)。(3)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制。(4)建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度。(5)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。
第14題
內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件資料包括()。
A損失事件分類
B發(fā)生時(shí)間
C損失事件的類型
D潛在損失的相關(guān)要素
E挽救措施
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件資料包括操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生后可以標(biāo)志、計(jì)量和描述該風(fēng)險(xiǎn)事件的各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，如風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生的部門、部門所有人、歸屬的法律實(shí)體、風(fēng)險(xiǎn)事件描述、損失事件的類型、損失事件分類、原因分類、發(fā)生時(shí)間、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、潛在損失的相關(guān)要素、潛在挽回的相關(guān)要素、財(cái)務(wù)影響的相關(guān)要素、聲譽(yù)影響的相關(guān)要素等。
第15題
風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在()等方面。
A風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式
B承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能
C健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值
D風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
E風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。(2)風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變。(3)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。(4)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。(5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。
第16題
商業(yè)銀行信息具體披露的內(nèi)容和要求可按()來確定。
A安全性
B全面性
C流動性
D效益性
E及時(shí)性
【正確答案】：A,C,D
[答案解析]商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求可按安全性、流動性和效益性三個(gè)方面確定。
第17題
影響商業(yè)銀行流動性需求的因素有()。
A流動性比率
B現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
C貸款平均額
D核心存款平均額
E流動性資產(chǎn)
【正確答案】：C,D,E
第18題
合格抵(質(zhì))押品的認(rèn)定要求主要有()。
A須經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)
B權(quán)屬清晰，且抵(質(zhì))押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件
C在債務(wù)人違約或無力償還債務(wù)時(shí)，銀行能夠及時(shí)對抵(質(zhì))押品進(jìn)行清算或處置
D存在有效處置抵(質(zhì))押品的流動性強(qiáng)的市場，并且可以得到合理的抵(質(zhì))押品的市場價(jià)格
E抵(質(zhì))押品是《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定可以接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]押品的認(rèn)定要求有：(1)抵(質(zhì))押品應(yīng)是《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定可以接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利。(2)權(quán)屬清晰，且抵(質(zhì))押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件。(3)滿足抵(質(zhì))押品可執(zhí)行的必要條件;須經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。(4)存在有效處置抵(質(zhì))押品的流動性強(qiáng)的市場，并且可以得到合理的抵(質(zhì))押品的市場價(jià)格。(5)在債務(wù)人違約、無力償還、破產(chǎn)或發(fā)生其他借款合同約定的信用事件時(shí)，銀行能夠及時(shí)地對債務(wù)人的抵(質(zhì))押品進(jìn)行清算或處置。
第19題
商業(yè)銀行時(shí)刻面臨風(fēng)險(xiǎn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和作用比一般企業(yè)重要體現(xiàn)在()。
A吸收和消化損失
B資本為商業(yè)銀行提供融資
C為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動力
D限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性
E市場信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性危機(jī)甚至市場崩潰
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)資本為商業(yè)銀行提供融資。(2)吸收和消化損失。(3)限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。(4)市場信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性危機(jī)甚至市場崩潰。(5)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動力。
第20題
信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)外，還呈現(xiàn)出()的特點(diǎn)。
A靈活性
B交易性
C穩(wěn)定性
D保密性
E債務(wù)的不變性
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)(如杠桿性、未來性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還呈現(xiàn)出以下不同的特點(diǎn)：(1)保密性。(2)交易性。(3)靈活性。(4)債務(wù)的不變性。
