第31題
監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的綜合評(píng)級(jí)的結(jié)果數(shù)字越大表明級(jí)別______和監(jiān)管關(guān)注程度______。()
A.越低越低
B.越低越高
C.越高越高
D.越高越低
【正確答案】：B
[答案解析]監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的綜合評(píng)級(jí)結(jié)果數(shù)字越大表明級(jí)別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高。
第32題
造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是()。
A.信息系統(tǒng)不完善
B.內(nèi)部控制失效
C.規(guī)章制度不健全
D.審核監(jiān)管不到位
【正確答案】：B
[答案解析]內(nèi)部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內(nèi)部控制失效背后的則是內(nèi)部控制要素的缺失和內(nèi)部控制運(yùn)行體系的紊亂。
第33題
下列指標(biāo)中不屬于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系的是()。
A.預(yù)期損失率
B.銷售利潤(rùn)率
C.產(chǎn)品產(chǎn)銷率
D.行業(yè)盈虧系數(shù)
【正確答案】：A
[答案解析]行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤(rùn)率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。
第34題
商業(yè)銀行存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)()個(gè)基點(diǎn)時(shí)，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對(duì)其造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試。
A.100
B.150
C.200
D.250
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)。(2)市場(chǎng)收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過(guò)50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20%。
第35題
在的分子項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)所造成的()被量化為當(dāng)期成本。
A.災(zāi)難損失
B.經(jīng)濟(jì)資本
C.非預(yù)期損失
D.預(yù)期損失
【正確答案】：D
[答案解析]公式，NI，為稅后凈利潤(rùn)，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。在RAROC計(jì)算公式的分子項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)所造成的預(yù)期損失被量化為當(dāng)期成本，直接對(duì)當(dāng)期收益進(jìn)行扣減，以此衡量經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。
第36題
商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理方法不包括()。
A.根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組
B.評(píng)估危機(jī)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失規(guī)模
C.制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制;開(kāi)通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線
D.正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理方法包括：(1)根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組。(2)制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制。(3)開(kāi)通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線。(4)正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)。(5)選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機(jī)發(fā)言人。B選項(xiàng)屬于危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通。
第37題
置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視()而定。
A.資產(chǎn)組合的特征
B.模型的用途
C.模型的使用者
D.持有期
【正確答案】：B
[答案解析]置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。
第38題
銀行通常使用()來(lái)分析利率變化對(duì)其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。
A.收益率曲線
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.久期缺口
D.風(fēng)險(xiǎn)缺口
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行通常使用久期缺口來(lái)分析利率變化對(duì)其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。
第39題
風(fēng)險(xiǎn)管理中關(guān)聯(lián)方通常采用()的形式申請(qǐng)銀行貸款。
A.單一擔(dān)保
B.連環(huán)擔(dān)保
C.部分擔(dān)保
D.獨(dú)立擔(dān)保
【正確答案】：B
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理中關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請(qǐng)銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團(tuán)頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);另一方面，信用風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實(shí)質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無(wú)擔(dān)保狀態(tài)。
第40題
采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的()來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法。
A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
B.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法
C.成本評(píng)估方法
D.資產(chǎn)評(píng)估方法
【正確答案】：B
[答案解析]一家商業(yè)銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期能源市場(chǎng)而獲得超額當(dāng)期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產(chǎn)收益率也必然具有短期性，不足以真實(shí)反映其長(zhǎng)期穩(wěn)定性和健康狀況。而且值得警惕的是，具有如此風(fēng)險(xiǎn)偏好的商業(yè)銀行，隨時(shí)都有可能因?yàn)槭袌?chǎng)的任何風(fēng)吹草動(dòng)而招致巨額損失。因此，采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法。
