71.下列屬于客戶風險的財務指標是()。

　　A流動比率

　　B公司治理結構

　　C資金實力

　　D市場競爭環境

　　答案:A

　　72.某銀行2008年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為()。

　　A12.5%

　　B15.0%

　　C17.1%

　　D11.3%

　　答案:C

　　73.下列關于組合資產模型監測商業銀行組合風險的說法，正確的是()。

　　A主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監測

　　B必須直接估計每個敞口之間的相關性

　　CCreditPortfolioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

　　DCreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性

　　答案:C

　　74.下列不屬于審慎經營類指標的是()。

　　A成本收入比

　　B資本充足率

　　C大額風險集中度

　　D不良貸款撥備覆蓋率

　　答案:A

　　75.某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為()億元。

　　A880

　　B1375

　　C1100

　　D1000

　　答案:A

　　76.下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是()。

　　A國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露

　　B跨境轉移風險產生于一國的商業銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業務活動

　　C轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險

　　D商業銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中

　　答案:D

　　77.某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于()。

　　A4.38%

　　B6.25%

　　C5.00%

　　D5.63%

　　答案:A

　　78.在法人客戶評級模型中，()通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

　　AAltmanZ計分模型

　　BRiskCalc模型

　　CCreditMonitor模型

　　D死亡率模型

　　答案:C

　　79.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少()年的數據。

　　A1

　　B3

　　C5

　　D2

　　答案:C

　　80.橫軸、()為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

　　A違約客戶累計百分比

　　B違約客戶數量

　　C正常客戶累計百分比

　　D正常客戶數量

　　答案:A