一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)
第1題
下列關于巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中，對市場風險內部模型提出的定量要求，表述不正確的是()。
A.置信水平采用99%的雙尾置信區間
B.持有期為10個營業日
C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年
D.至少每3個月更新一次數據
【正確答案】：A
[答案解析]記憶題，A應為單尾置信區間。
第2題
()準入是銀行監管的首要環節。
A.市場
B.機構
C.業務
D.高級管理人員
【正確答案】：A
[答案解析]只有先允許進入市場，才能有其他的發展。
第3題
下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是()。
A.行業盈虧系數
B.行業產品產銷率
C.行業銷售利潤率
D.行業資本積累率
【正確答案】：A
[答案解析]關于系數，我們要求考生有這樣一個觀念：系數越大，相關性越大，受制約越多，風險就越大。所以，本題中A的行業盈虧系數，即使不確定這是怎么推導出來的，知道了系數的一般性質后，就可以做出選擇了。另外，我們可以排除其他選項，對一個行業來說，產銷率越高，說明供不應求，前景良好;利潤率越高，獲利能力強;資本積累率高，應對風險的能力就強。
第4題
測量銀行流動性狀況的指標包括()。
A.現金頭寸指標
B.核心存款比例
C.貸款總額與總資產的比率
D.以上都是
【正確答案】：D
[答案解析]本題知識點是流動性指標。考生可以對各類指標的關鍵要素進行歸納記憶，流動性指標一般與存款和資產有關;盈利性指標與利潤、收益有關;償債指標一般與貸款、權益資本有關;營運指標與周轉率有關。本題中，A、B都有存款的要素，可確定是流動性狀況指標，即使不確定C，也可以選出D。
第5題
下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。
A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成
B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一
C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一
D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險
【正確答案】：B
[答案解析]三大支柱是指最低資本要求、外部監管和市場約束。
第6題
根據《巴塞爾新資本協議》內部評級法，下列說法正確的是()。
A.非違約風險暴露相關性隨違約概率(PD)增加而增加
B.非違約風險暴露相關性隨公司規模增加而降低
C.資本要求為95%下特定風險暴露的非預期損失
D.期限調整隨期限增加而調整幅度增大
【正確答案】：D
[答案解析]考生在記憶這個知識點時，可利用簡單的推導方法，以方便記憶：違約概率增加，自然違約風險暴露越多，那么非違約風險暴露的就少，所以我們可以簡單推出，非違約風險暴露相關性隨P、D增加而降低;公司規模增加，對于風險管理的要求都更高，非違約風險暴露相關性也會提高;C項要求相當高，為99%;期限增加，調整幅度也要相應增加。
第7題
根據死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為()。
A.3.50%
B.3.59%
C.3.69%
D.6.00%
【正確答案】：B
[答案解析]累計死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年邊際死亡率MMR1=1-SR1，第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。
第8題
信用風險監管指標不包括()。
A.不良資產率
B.不良貸款率
C.單一客戶授信集中度
D.存貸款比例
【正確答案】：D
[答案解析]D存貸款比率是流動性比率，是流動性監管輔助指標。歸納信用風險監管指標：①不良資產率，不高于4%;②不良貸款率，不高于5%;③單一集團客戶授信集中度=單一集團客戶授信÷資本凈額，不超過15%;④單一貸款客戶集中度=單一貸款客戶貸款÷資本凈額，不超過10%;⑤全部關聯度=全部關聯授信÷資本凈額，不超過50%。
第9題
下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是()。
A.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業銀行所有人員
B.先進的企業級風險管理信息系統一般采用B/S結構
C.風險分析人員在報告發送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤
D.風險監測人員在發布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息
【正確答案】：A
[答案解析]首先，從字而上看，A的語氣過于絕對，也不符合常識，由此即可作出判斷。A具體錯在，不是在最短的時間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是先傳遞給風險監測人員，然后將風險報告傳遞給所有人員。
第10題
商業銀行的()是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。
A.安全性
B.流動性
C.收益性
D.風險性
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是商業銀行流動性的概念。首先可以排除C，因為題干中沒有說明銀行盈利情況;其次排除D，風險是一種損失的可能性，題干并沒有說明有損失。最后比較A、B，融資和履約(還款)特征都是資金的流動，B是更適合的選項。
