查看：2016年銀行從業(yè)資格考試初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題匯總
一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)
第1題
下列不屬于現(xiàn)場檢查程序的是()。
A現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段
B現(xiàn)場檢查實(shí)施階段
C現(xiàn)場檢查處理階段
D現(xiàn)場檢查后續(xù)階段
【正確答案】：D
[答案解析]現(xiàn)場檢查的程序包括現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理階段，檢查檔案整理。
第2題
下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。
A信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中
B對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源
C信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式
D交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：C
[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)。對(duì)于商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，但不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。
第3題
()是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。
A缺口分析
B久期分析
C外匯敞口分析
D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
【正確答案】：B
[答案解析]久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。
第4題
缺口分析和久期分析都是針對(duì)()進(jìn)行的敏感性分析。
A利率風(fēng)險(xiǎn)
B匯率風(fēng)險(xiǎn)
C股票價(jià)格
D商品價(jià)格
【正確答案】：A
[答案解析]缺口分析和久期分析都是針對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的敏感性分析。
第5題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是()。
A風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提有效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式
C在無資源約束的情況下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇
D銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體
【正確答案】：C
[答案解析]在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。
第6題
商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交()批準(zhǔn)。
A董事會(huì)
B高級(jí)管理層
C風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D股東大會(huì)
【正確答案】：A
[答案解析]商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)。
第7題
商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量()經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。
A大于
B等于
C小于
D大于等于
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。
第8題
采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率約為()。
A13.33%
B16.67%
C60.00%
D83.33%
【正確答案】：D
[答案解析]違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露≈83.33%。
第9題
下列屬于敏感負(fù)債類型存款的是()。
A政府稅款
B電力費(fèi)用收入
C五年定期儲(chǔ)蓄存款
D證券業(yè)存款
【正確答案】：D
[答案解析]政府稅款和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金;五年定期儲(chǔ)蓄存款屬于核心存款。
第10題
商業(yè)銀行的()是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。
A市場風(fēng)險(xiǎn)
B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C國家風(fēng)險(xiǎn)
D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的含義。
