第21題
商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )。
A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行
B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行
C.制定各幣種的流動性管理策略
D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃
【正確答案】:B
[答案解析]最終的監(jiān)督控制權只能集中在總行。
第22題
在客戶信用評級中,由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成,針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.AMEL分析系統(tǒng)
D.5Its系統(tǒng)
【正確答案】:B
[答案解析]考生應記住五因素英語單詞,該系統(tǒng)就是它們首字母簡寫。
第23題
如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億,專項準備是3億,特種準備是4億,那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25
B.0.14
C.0.22
D.0.3
【正確答案】:C
[答案解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準備/(一般準備+專項準備+特種準備)。
第24題
X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失,其協(xié)方差為0.08,X的標準差為0.90,Y的標準差為0.70,則其相關系數(shù)為( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
【正確答案】:C
[答案解析]協(xié)方差=相關系數(shù)×X的標準差×Y的標準差。
第25題
馬柯維茨提出的( )描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架,是目前投資理論和投資實踐的主流方法。
A.均值—方差模型
B.資本資產定價模型
C.套利定價理論
D.二叉樹模型
【正確答案】:A
[答案解析]常識,考生要掌握。
第26題
目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括( )。
A.減少營業(yè)網點
B.強化聲譽風險管理培訓
C.確保及時處理投訴和批評
D.從投訴和批評中積累早期預警經驗
【正確答案】:A
[答案解析]結合現(xiàn)實即可發(fā)現(xiàn),減少營業(yè)網點只能更加不方便客戶,反而會增大銀行的聲譽風險。
第27題
商業(yè)銀行對本幣進行流動性風險管理時,對敏感負債應當保持其總額的( )作為流動性儲備。
A.15%
B.30%
C.50%
D.80%
【正確答案】:D
第28題
下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標的說法,不正確的是( )。
A.經調整資產流動性比例=調整后流動性資產余額÷調整后流動性負債余額×100%
B.最大十戶存款比例=最大十戶存款總額÷各項存款×100%
C.存貸款比例不得超過75%
D.存貸款比例=各項存款余額÷各項貸款余額
【正確答案】:D
[答案解析]存貸款比例=各項貸款余額÷各項存款余額。
第29題
假設資本要求(K)為2%,違約風險暴露(EAD)為10億元,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,風險加權資產(RWA)為( )億元。
A.12.5
B.10
C.2.5
D.1.25
【正確答案】:C
[答案解析]風險加權資產RWA=K×12.5×EAD。
第30題
一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合,違約概率為1%,違約后回收率為40%,則預期損失為( )萬元。
A.3.6
B.36
C.2.4
D.24
【正確答案】:A
[答案解析]預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露=1%×60%×600萬元=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。