第21題

　　商業銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )。

　　A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動性管理策略

　　D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]最終的監督控制權只能集中在總行。

　　第22題

　　在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )。

　　A.5Cs系統

　　B.5Ps系統

　　C.AMEL分析系統

　　D.5Its系統

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]考生應記住五因素英語單詞，該系統就是它們首字母簡寫。

　　第23題

　　如果商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準備/(一般準備+專項準備+特種準備)。

　　第24題

　　X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]協方差=相關系數×X的標準差×Y的標準差。

　　第25題

　　馬柯維茨提出的( )描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

　　A.均值—方差模型

　　B.資本資產定價模型

　　C.套利定價理論

　　D.二叉樹模型

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]常識，考生要掌握。

　　第26題

　　目前普遍認為有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括( )。

　　A.減少營業網點

　　B.強化聲譽風險管理培訓

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.從投訴和批評中積累早期預警經驗

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]結合現實即可發現，減少營業網點只能更加不方便客戶，反而會增大銀行的聲譽風險。

　　第27題

　　商業銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保持其總額的( )作為流動性儲備。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　【正確答案】：D

　　第28題

　　下列關于商業銀行流動性監管輔助指標的說法，不正確的是( )。

　　A.經調整資產流動性比例=調整后流動性資產余額÷調整后流動性負債余額×100%

　　B.最大十戶存款比例=最大十戶存款總額÷各項存款×100%

　　C.存貸款比例不得超過75%

　　D.存貸款比例=各項存款余額÷各項貸款余額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]存貸款比例=各項貸款余額÷各項存款余額。

　　第29題

　　假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為( )億元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險加權資產RWA=K×12.5×EAD。

　　第30題

　　一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為( )萬元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露=1%×60%×600萬元=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。