第21題

　　在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質押品的有()。

　　A黃金

　　B美元現金

　　C我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D評級為AA的國家發(fā)行的債券

　　E銀行存單

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第22題

　　違約概率和不良率是兩個概念，關于違約和不良兩者關系的說法，正確的有()。

　　A違約是針對客戶的，不良是針對款項的

　　B一般來說，不良率高于違約概率

　　C違約借款人的正常資產容易變成不良資產

　　D不良是違約的判斷標準

　　E違約概率和不良率都是關于信用風險的主要指標

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]不良不能作為違約的判斷標準，二者不是一個概念。

　　第23題

　　信用風險報告的職責有()。

　　A應實施并支持一致的風險語言/術語

　　B使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息

　　C傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度

　　D傳遞銀行的風險偏好

　　E保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]信用風險報告除了以上內容之外，還要包括：告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;利用內部數據和外部時間、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持;保障風險管理信息及時，準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　第24題

　　下列有關關聯(lián)交易的說法，正確的有()。

　　A縱向一體化集團內部的關聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產成品提供給銷售公司銷售

　　B橫向多元化集團內部的關聯(lián)交易主要是集團內部企業(yè)之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組

　　C國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方

　　D與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內部關聯(lián)交易頻繁的特征

　　E集團法人客戶內部進行關聯(lián)交易的基本動機之一是實現整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]國家控制的企業(yè)不一定是關聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為關聯(lián)方。結合實際，我國的各國企并不會因為同是國企而成為關聯(lián)方。

　　第25題

　　巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法，正確的有()。

　　A某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

　　B美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險

　　C由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

　　D央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險

　　E結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A中與歸還貸款有關，應為信用風險。C中應為流動性風險。B、D、E都是正確的，也都有各自典型的風險特征。本題考查各種風險定義及表現形式，考生要理解記憶。

　　第26題

　　根據巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大類銀行產品線，包括()。

　　A支付和結算

　　B資產管理

　　C公司金融

　　D貸款

　　E零售銀行業(yè)務

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務活動分為八個業(yè)務線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經紀。

　　第27題

　　個人住房貸款中“假按揭”的表現形式有()。

　　A借款人虛假購房，身份和住址不明

　　B開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產經營用的貸款

　　D開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E經濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]假按揭的表現形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實購房行為的借款人發(fā)放高成數的個人住房按揭貸款;以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產經營用的貸款。

　　第28題

　　建立有效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是()。

　　A風險管理部門是財務部門的輔助機構

　　B風險管理部門必須具備高度獨立性

　　C風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權

　　D風險管理部門是風險管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E風險管理部門包含商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]獨立性和很有限的執(zhí)行權是風險管理部門的兩個基本準則。風險管理部門和財務部門是相互合作關系;還有風險管理委員會也是風險管理策略的執(zhí)行部門;集中型的風險管理部門才會包括商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素。

　　第29題

　　影響期權價值的主要因素包括()。

　　A標的資產的市場價格

　　B期權的執(zhí)行價格

　　C期權的到期期限

　　D標的資產價格的波動率、貨幣利率

　　E標的資產歷史平均收益率

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]影響期權價值的因素有，標的資產市場價格和期權執(zhí)行價格的關系、期權到期期限、標的資產價格的波動率、貨幣利率。沒有標的資產歷史平均收益率這個因素。

　　第30題

　　貸款定價通常由()等因素決定。

　　A資本成本

　　B經營成本

　　C風險成本

　　D債務成本

　　E股權成本

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經營成本+風險成本+資本成本，其中，資金成本包括債務成本和股權成本