第51題
融資缺口等于()。
A.貸款平均額-存款平均額
B.核心貸款平均額-存款平均額
C.貸款平均額-核心存款平均額
D.核心貸款平均額-核心存款平均額
【正確答案】:C
[答案解析]商業(yè)銀行一般使用包括活期存款在內(nèi)的平均額作為核心資金,為貸款提供融資來源。兩者的差異就構(gòu)成了所謂的融資缺口。
第52題
在用基本指標法計量操作風險資本的公式中KBIA=÷n,巴塞爾委員會規(guī)定固定比例為()。
A.8%
B.12%
C.15%
D.18%
【正確答案】:C
第53題
現(xiàn)金頭寸指標越高,意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為()。
A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)
B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸÷總負債
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負債
【正確答案】:A
[答案解析]應(yīng)收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當,兩者之和與總資產(chǎn)的比例可以反映資產(chǎn)流動性的狀況。
第54題
下列關(guān)于市場風險資本要求的說法,不正確的是()。
A.市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風險
B.根據(jù)基準市場的價格,市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品風險
C.巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險計提資本
D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨計提市場風險資本
【正確答案】:A
[答案解析]市場風險在“表內(nèi)外”這個地方經(jīng)常出考點,市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風險。
第55題
在下列行為中,()是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風險。
A.某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫,損失1000萬元
B.辦理抵押貸款時,為做成業(yè)務(wù),銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款
C.某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊,上千用戶信息泄露
D.銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員,偷竊銀行重要空白憑證
【正確答案】:B
[答案解析]緊扣內(nèi)部流程來套各選項,A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。
第56題
下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述,正確的是()。
A.戰(zhàn)略風險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手
B.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的基本工具之一
C.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從宏觀層面開始,深入貫徹并落實到微觀操作層面
D.最有效的方法是制訂以收益為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案
【正確答案】:B
[答案解析]A應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開始,深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D應(yīng)為以風險為導向。
第57題
下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法,不正確的是()。
A.當市場利率上升時,銀行資產(chǎn)價值下降
B.當市場利率上升時,銀行負債價值上升
C.資產(chǎn)的久期越長,資產(chǎn)的利率風險越大
D.負債的久期越長,負債的利率風險越大
【正確答案】:B
[答案解析]市場利率的變動對銀行的資產(chǎn)負債影響是同方向的,市場利率上升,銀行資產(chǎn)負債價值都下降,久期越長,無論資產(chǎn)還是負債,風險都越大。
第58題
監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括()。
A.風險識別和評估評價
B.風險規(guī)避評價
C.監(jiān)督與糾正評價
D.信息交流與反饋評價
【正確答案】:B
[答案解析]內(nèi)控評價的內(nèi)容要有一定的涵蓋性。看到這四個選項時,A、C、D都是很常見的制度性內(nèi)容,涵蓋面也廣,B中的風險規(guī)避評價就顯得過于具體。內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評價與糾正五個要素。
第59題
假設(shè)模型得到的CAP曲線中,實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1,則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于()。
A.3
B.0.33
C.0.75
D.0.25
【正確答案】:C
[答案解析]牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B),A=0-3,B=0.1。A是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積,B是實際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大,說明模型越理想。
第60題
根據(jù)ERM框架,三個維度分別是指()。
A.企業(yè)的目標,企業(yè)的各個層級,全面風險管理要素
B.企業(yè)的目標,全面風險管理要素,企業(yè)的各個層級
C.企業(yè)的各個層級,企業(yè)的目標,全面風險管理要素
D.全面風險管理要素,企業(yè)的目標,企業(yè)的各個層級
【正確答案】:B
[答案解析]本題考查全面風險管理體系的相關(guān)知識點。觀察選項,四個選項不同之處就是在排列順序上。所以,我們需要按經(jīng)驗來對這三個維度進行排序。一般來說,目標是第一位的;另外,企業(yè)各個層級是最基層的,一般放在最后一個位置。考生可以這樣形象化記憶:“目標”為首,將“要素”貫穿到“各層級”中。