(61)信用轉移矩陣所針對的對象是()。
　　
　　A.客戶評級
　　
　　B.債項評級
　　
　　C.A和B
　　
　　D.以上都不對
　　
　　(62)真實票據論的理論依據是商業銀行在發展初期，業務主要集中于()。
　　
　　A.長期貸款
　　
　　B.消費者貸款
　　
　　C.短期自償性貸款
　　
　　D.房地產貸款
　　
　　(63)激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。
　　
　　A.商業銀行的技術水平
　　
　　B.商業銀行的業務創新水平
　　
　　C.商業銀行的風險管理水平
　　
　　D.商業銀行的盈利能力和業務發展空間
　　
　　(64)對于同一客戶，不同信息來源的信息內容存在嚴重不一致，無法確認哪一個是真實數據時，應選取()。
　　
　　A.風險值較低的指標值
　　
　　B.風險值較高的指標值
　　
　　C.風險值為其均值的指標值
　　
　　D.風險值為其總值的指標值
　　
　　(65)投資或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是()。
　　
　　A.風險規避
　　
　　B.風險對沖
　　
　　C.風險分散
　　
　　D.風險轉移
　　
　　(66)假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為()億元。
　　
　　A.12.5
　　
　　B.10
　　
　　C.2.5
　　
　　D.1.25
　　
　　(67)相比較而言，()最容易引發操作風險。
　　
　　A.柜臺業務
　　
　　B.法人信貸業務
　　
　　C.個人信貸業務
　　
　　D.資金交易業務
　　
　　(68)中國銀行業協會的宗旨之一是()。
　　
　　A.依法制定和執行貨幣政策
　　
　　B.對銀行業金融機構進行監管
　　
　　C.促進會員單位實現共同利益
　　
　　D.通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和消費者的利益
　　
　　(69)假設中國商業銀行A將在6個月后向泰國商業銀行B支付l000萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為USD1=THB35。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元，購買總額為1000萬泰銖的買入期權，其執行價格為USD1=THB35。如果6個月后泰銖不升反降，即期匯率變為USD1=THB56，則A銀行()。
　　
　　A.凈利益5萬美元
　　
　　B.凈損失5萬美元
　　
　　C.凈收益5.7萬美元
　　
　　D.凈損失5.7萬美元
　　
　　(70)在風險度量中，關于VaR，內容不正確的是()。
　　
　　A.VaR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平口下，利率、匯率等市場風險因子發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失
　　
　　B.在VaR的定義中，有兩個重要參數——持有期△t和預測損失水平Ap，任何VaR只有在給定這兩個參數的情況下才會有意義
　　
　　C.Ap為金融資產在持有期△￡內的損失
　　
　　D.該方法完全是一種基于統計分析基礎上的風險度量技術