(11)下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有()。
　　
　　A.考慮了“肥尾”現象
　　
　　B.不能計量非線性金融工具的風險
　　
　　C.通過歷史數據構造收益率分布，不依賴特定的定價模型
　　
　　D.風險計量的結果受制于歷史周期的長度
　　
　　E.在計量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重
　　
　　(12)以下屬于擔保方式的有()。
　　
　　A.保證
　　
　　B.質押
　　
　　C.抵押
　　
　　D.留置
　　
　　E.定金
　　
　　(13)操作風險可以分為七種表現形式，其中包括()。
　　
　　(14)監管部門對商業銀行風險管理能力的評估主要包括()。
　　
　　(15)商業銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險識別和分析外，還應當分析()等非財務因素。
　　
　　A.管理者的品德與誠信度
　　
　　B.行業的周期性
　　
　　C.企業現金流量
　　
　　D.技術進步
　　
　　E.產品風險
　　
　　(16)商業銀行進行資本充足率的信息披露時，應披露()。
　　
　　A.并表范圍
　　
　　B.資本規模
　　
　　C.股東名單及持股比例
　　
　　D.信用風險和市場風險
　　
　　E.資本充足率水平
　　
　　(17)下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有()。
　　
　　A.如果模型是用來計算與風險相對應的監管資本，置信水平就應該取99%
　　
　　B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要
　　
　　C.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性
　　
　　D.如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長一些
　　
　　E.如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短
　　
　　(18)在操作風險監測中，關鍵風險指標通常包括()。
　　
　　A.交易量
　　
　　B.客戶滿意度
　　
　　C.產品成熟度
　　
　　D.自動化水平
　　
　　E.員工水平
　　
　　(19)下列關于信用價差的說法，正確的是()。
　　
　　A.信用價差=貸款或證券收益率-相應的無風險收益率
　　
　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化
　　
　　C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化
　　
　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善
　　
　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善
　　
　　(20)風險管理的“三道防線”指的是()