31．核心雇員流失的風險具體體現不包括（　　）。
A．核心員工的知識／技能缺乏
B．缺乏足夠后援／替代人員
C．相關信息缺乏共享和文檔記錄
D．缺乏崗位輪換機制
32．商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括（　　）。
A．完善的公司治理結構
B．健全的內部控制體系
C．普及合規管理文化
D．雄厚的研發實力
33．下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（　　）。
A．債項評級是在假設客戶已經違約的情況下．針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C．在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
34．在《巴塞爾新資本協議》中，規定了信用風險計量方法有三種，不包括（　　）。
A．基本指標法
B．內部評級高級法
C．標準法
D．內部評級初級法
35．下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是（　　）。
A．外匯遠期合約可以實物交割．也可以現金結算
B．外匯遠期合約根據外匯未來的利率定價
C．本幣升值。如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利
D．外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化
36．外部審計與信息披露的關系中，除了有利于提高信息披露質量外，還有利于（　　）。
A．提高我國商業銀行的競爭能力
B．進一步完善信息披露的監控機制
C．改進我國商業銀行信息披露
D．提高審計效率
37．絕對信用價差是指（　　）。
A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權益證券的收益率的差額
D．以上都不對
38．目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用。其原因是與
以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC的特點不包括（　　）。
A．可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性
B．可以在揭示盈利性的同時．反映銀行所承擔的風險水平
C．RAROC=(凈收益一預期損失)÷經濟資本
D．使銀行不再注重盈利性
39．下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是（　　）。
A．提供融資
B．使銀行免受損失
C．維持市場信心
D．限制銀行業務過度擴張
40．主要職責是執行風險管理政策的機構的是（　　）。
A．董事會
B．監事會
C．高級管理層
D．風險管理部門
41．（　　）可以為內部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。
A．財務控制部門
B．法律／合規部門
C．風險管理部門
D．外部監督部門
42．風險管理的第三道防線是（　　）。
A．風險管理制度
B．風險管理職能部門
C．前臺業務人員
D．內部審計
43．風險管理的最高決策單位是（　　）。
A．風險管理部門
B．董事會
C．股東大會
D．最高風險管理委員會
44．借款人甲的內部評級1年期違約概率為0．01%，則其根據《巴塞爾新資本協議》定義的違約概率為（　　）。
A．O．01%
B．0．02%
C．0．O3%
D．0．04%
45．商業銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括（　　）。
A．評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標
B．評估外部環境對資本水平的影響
C．評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險
D．評估總體風險狀況
46．下列關于內部評級法的說法，不正確的是（　　）。
A．根據對商業銀行內部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種
B．初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計值
C．高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限
D．內部評級法初級法和高級法的區分只適用于零售暴露
47．A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關注類貸款，本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款；新發放貸款180億元，截至2010年年末，設部分新增貸款全部為正常類貸款；該銀行的正常類貸款、關注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為（　　）。
A．4．38%
B．5．38%
C．5．88%
D.8.38%
48．A銀行2010年貸款應提準備為1300億元，貸款損失準備充足率為70%，則貸款實際計提準備為（　　）億元。
A．910
B．1375
C．1100
D．1000
49．在單一客戶授信限額管理中，某一客戶的所有者權益為8000萬元，杠桿系數為0．75，則該客戶最高債務承受額為（　　）萬元。
A．8000
B．6000
C．4000
D．2000
50．某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準備金率為（　　）。
A．2．53%
B．2．76%
C．2．98%
D．3．78%
51．下列關于久期缺口的理解，不正確的有（　　）。
A．當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B．當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C．當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D．久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
52．法人客戶根據其機構性質可以分為（　　）。
A．企業類客戶和團體類客戶
B．企業類客戶和機構類客戶
C．單位類客戶和團體類客戶
D．單位類客戶和機構類客戶
53．以下關于會計資本的說法中，不正確的是（　　）。
A．會計資本也稱為賬面資本。與銀行風險并無關系
B．會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額．即所有者權益
C．會計資本是銀行可以實際利用的資本
D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分
54．商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級。第二維度是（　　）。
A．借款評級
B．債項評級
C．債務人評級
D．債權人評級
55．下列不屬于債項評級系統中要進行計量和評價的特定風險因素的是（　　）。
A．抵押
B．質押
C．優先性
D．產品類別
56．在單個客戶授信限額管理中，商業銀行對客戶進行信用評級后．首要工作是確定客戶的（　　）。
A．最低債務承受額
B．最高債務承受額
C．平均債務承受額
D．以上均不正確
57．商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更多關注（　　）可能造成的影響。
A．系統性風險
B．非系統性風險
C．個別風險
D．組合風險
58．國別風險有很多常見的表現形式，不包括（　　）。
A．重議利息
B．取消債務
C．提供擔保
D．再融資
59．借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分類中的（　　）。
A．關注
B．次級
C．可疑
D．損失
60．根據不同的管理需要和本質特性，銀行資本不包括（　　）。
A．賬面資本
B．經濟資本
C．監管資本
D．實體資本