31．（    ）是最常用的風險事前控制手段。
A．風險定價
B．限額管理
C．風險資本重新分配
D．應急預案
32．企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期權，其中，（    ）為該期權的執行價格。
A．企業債務的價值
B．股東初始股權投資
C．企業資產的市場價值
D．企業資產的賬面價值
33．風險是指（    ）。
A．損失的大小
B．損失的分布
C．未來結果的不確定性
D．收益的分布
34．合格循環零售風險暴露對單一客戶最大信貸余額不超過（    ）萬元人民幣。
A．100
B．200
C．300
D．400
35．下列關于信用風險的表述，不正確的是（   ）。
A．只有違約才能導致信用風險
B．相比信用風險，市場風險數據更容易獲得
C．信用風險范圍不僅限于貸款業務
D．信息不對稱可以引發信用風險
36．國際商業銀行用來考量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是（    ）。
A．股本收益率(ROE)
B．資產收益率(ROA)
C．風險調整的業績評估方法(RAPM)
D．風險價值(VAR)
37．已知某商業銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權資產為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據《商業銀行資本充足率管理辦法》規定的資本充足率的計算公式，該商業銀行的資本充足率為（    ）。
A．25%
B．6%
C．2%
D．9%
38．商業銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保持其總額的（    ）作為流動性儲備。
A．15%
B．30%
C．50%
D．80%
39．下列關于風險的說法中錯誤的是（    ）。
A．風險是未來結果出現收益或損失的不確定性
B．風險常用損失的可能性及潛在的損失規模來計量
C．風險和損失同時存在，相互依存，相互轉化
D．沒有風險就沒有收益，商業銀行以經營風險為其盈利的根本手段
40．商業銀行風險管理的主要策略不包括（    ）。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險規避
D．風險隱藏
41．1974 年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，甚至影響了全球金融系統的穩定運行。這一事件主要體現了商業銀行的（    ）。
A．市場風險
B．信用風險
C．操作風險
D．流動性風險
42．根據馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產間的相關系數為正時，    ）。
A．該資產組合的整體風險大于各項資產風險的加權之和
B．該資產組合的整體風險小于各項資產風險的加權之和
C．風險分散效果較差
D．風險分散效果較好
43．專家系統在分析信用風險時主要考慮的因素不包括（    ）。
A．聲譽
B．杠桿
C．收益波動性
D．違約概率
44．失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列（   ）屬于這一因素。
A．短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長
B．交易不公開
C．意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷
D．有組織的勞工活動
45．相比單筆貸款業務而言．商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時應特別注意以下風險，即（   ）。
A．宏觀經濟因素、行業風險、區域風險
B．宏觀經濟因素、公司風險、個人風險
C．宏觀經濟因素、行業風險、公司風險
D．宏觀經濟因素、區域風險、公司風險
46．市場風險中最主要和最常見的利率風險形式是（    ）。
A．收益率曲線風險
B．期權性風險
C．重新定價風險
D．基準風險
47．影響金融工具久期的因素不包括（    ）。
A．金融工具的到期
B．距下一次重新定價日的時間長短
C．到期日之前支付金額的大小
D．金融工具的發行日期
48．（   ）是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。
A．系統性風險對沖
B．非系統性風險對沖
C．自我對沖
D．市場對沖
49．下列關于期權時間價值的理解，不正確的是（   ）。
A．時間價值是指期權價值高于其內在價值的部分
B．價外期權和平價期權的期權價值即為其時間價值
C．期權的時間價值隨著到期日的臨近而減少
D．期權是否執行完全取決于期權是否具有時間價值
50．（    ）不是全面風險管理模式的特征。
A．全球的風險管理體系
B．全面的風險管理范圍
C．全程的風險預測過程
D．全新的風險管理方法
51．某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本均值為（    ）。
A．3．51%
B．3．11%
C．2．87%
D．1．33%
52．如果一家國內商業銀行的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業銀行的不良貸款率等于（    ）。
A．3%
B．10%
C．20%
D．50%
53．下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（   ）。
A．交易賬戶中的項目通常只能按模型定價
B．按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
C．存貸款業務歸人銀行賬戶
D．銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價
54．下列對流動性比率指標的說法錯誤的是（   ）。
A．傳統觀念認為貸款是商業銀行的盈利資產中流動性最差的資產
B．易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金
C．大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業銀行的流動性風險
D．流動性資產與總資產的比率越高表明商業銀行存儲的流動性越高
55．以下關于市場流動性風險和融資流動性風險的說法中，有誤的是（    ）。
A．市場流動性風險反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力
B．融資流動性風險反映了商業銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力
C．商業銀行流動性管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩定性
D．零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平的敏感度一般大于公司／機構客戶
56．以下關于市場風險中利率風險的各種表述錯誤的是（    ）。
A．重新定價風險也稱期限錯配風險，源于商業銀行資產、負債和表外業務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異
B．收益率曲線風險是指因重新定價的不對稱性，收益率曲線的斜率和形態可能發生變化，從而對商業銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響
C．基準風險也稱利率定價基礎風險。是最主要和最常見的利率風險形式
D．期權性風險源于商業銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權性條款
57．（   ）對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A．個人存款
B．公司存款
C．機構存款
D．大額存款
58．下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是（   ）。
A．遠期利率可由即期利率曲線推斷
B．遠期利率合約是一項表內資產業務
C．債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規避了利率可能上升帶來的風險
D．債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規避了利率可能下降帶來的風險
59．商業銀行的內部控制必須遵循（   ）的原則。
A．全面、審慎、有效、相關
8．全程、審慎、有效、相關
C．全程、審慎、有效、獨立
D．全面、審慎、有效、獨立
60．下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是（    ）。
A．風險管理的目標是消除風險
B．風險管理戰略應納人商業銀行的整體戰略之中。并服務于業務發展戰略
C．風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段
D．商業銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制。對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度