21．信用衍生產品包括（ ）
A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用價差衍生產品
D．股票期權
E．信用聯動票據
22．我國對于商業銀行流動性監管采用四項主要指標，即流動性覆蓋率、凈穩定資金比例、存貸比和流動性比例。以下關于存貸比表述正確的是（ ）。
A．等于優質流動性資產儲備／未來30日凈現金流出量×100%
B．該指標不應低于25%
C．等于各項貸款余額／各項存款余額×100%
D．該指標不應高于75%
E．該指標不應該低于100%
23．下列關于期貨交易價格發現功能的說法，正確的有（ ）。
A．期貨交易所是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所
B．期貨交易所將眾多影響供求關系的因素集中于交易所內
C．期貨交易所通過公開競價，形成一個公正的交易價格
D．期貨交易價格被作為該商品價值的基準價格
E．人們可以利用期貨交易價格信息來進行各自的生產、經營、消費決策
24．核心雇員流失的風險具體體現為（ ）。
A．核心員工的知識、技能缺乏B．缺乏足夠后援、替代人員
C．相關信息缺乏共享和文檔記錄D．缺乏崗位輪換機制
E．核心員工的欺詐行為
25．不列入交易賬戶的頭寸一般包括（ ）。
A．為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸
B．商業銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C．向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品
D．為執行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E．為規避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸
26．國別風險的主要類型包括（ ）。
A．主權風險
B．傳染風險
C．貨幣風險
D．宏觀經濟風險
E．轉移風險
27．下列關于戰略風險的細化說法正確的是（ ）。
A．產品成本增加屬于產業風險
B．提供電子銀行服務屬于競爭對手風險
C．根據客戶需求的改變而創造需求屬于客戶風險
D．產品研發失敗屬于項目風險
E．收益下降屬于品牌風險
28．2007年底，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品價格大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了（ ）等風險。
A．市場風險
B．信用風險
C．操作風險
D．流動性風險
E．聲譽風險
29．下列關于我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（ ）。
A．交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內外頭寸
B．商業銀行應根據自身的交易業務性質和復雜程度，相應的明確本行交易賬戶包括的金融工具
C．納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經高級管理層批準的交易策略
D．向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品應列入交易賬戶
E．一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶
30．中國某出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有（ ）。
A．遠期外匯交易合約
B．貨幣期貨
C．貨幣互換
D．期權
E．即期外匯交易
31．集團法人客戶的信用風險包括（ ）。
A．內部關聯交易頻繁
B．連環擔保十分普遍
C．真實財務狀況難以掌握
D．系統性風險較高
E．風險識別和貸后管理難度大
32．內部審計定期對風險管理體系的組成部門和環節進行（ ）的獨立審查和評價。
A．準確性
B．可靠性
C．充分性
D．效益性
E．有效性
33．以下屬于代理業務操作風險的是（ ）。
A．內部人員竊取客戶資料謀取私利
B．委托方偽造收付款憑證騙取資金
C．銷售時不恰當的宣傳導致誤導銷售
D．計算機系統中斷、業務應急計劃不力造成代理業務中數據丟失而引發損失
E．超越委托范圍辦理業務
34．對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的辦法是（ ）。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險轉移
D．風險規避
E．風險補償
35．影響違約損失率的主要因素包括（ ）。
A．清償優先性
B．抵押品
C．借款企業的資本結構
D．公司所在行業
E．當前經濟處于繁榮還是蕭條
36．常用的事后控制方法有（ ）。
A．風險轉移
B．風險定價
C．風險資本重新分配
D．風險緩釋
E．提高風險資本水平
37．缺口分析法的局限性包括（ ）。
A．計算復雜，應用不便
B．忽略了同一時間段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
C．未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險
D．大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
E．只能反映利率變動的短期影響
38．健康的風險文化至少應包括以下內容（ ）。
A．樹立正確的風險管理理念
B．加強高級管理層的驅動作用
C．創建學習型組織
D．加強與外部先進文化的交流
E．建立完善的風險識別和控制體系
39．市場風險是指因市場價格的不利變動而使商業銀行的表內和表外業務發生損失的風險，其中的市場價格包括（ ）。
A． 利率
B． 匯率
C．工資率
D．股票價格
E．商品價格
40．廣義上講，銀行機構的市場準人包括（ ）。
A．機構準人
B．業務準人
C．區域準入
D．高級管理人員準入
E．級別準人
