31.某日的銀行掛牌利率是3.2435%，銀行拆入資金30萬元，期限為2天，固定上浮比率為0.0435%，拆入到期利息是(C)。
A、356元
B、365元
C、360元
D、346元

32.按利息的支付方式，可將債券分類為附息債券、一次還本付息債券和(C)。
A、信用債券
B、不動產(chǎn)抵押債券
C、貼現(xiàn)債券
D、擔(dān)保債券

33.以下對股票和債券特征的比較，其中不正確的是(D)。
A、股票的期限是不確定的，債券通常有確定的到期日
B、普通股票所有者可以參與公司決策，債券持有者則通常無此權(quán)利
C、股票不具有償還性，而債券到期時發(fā)行人必須償還債券本息
D、股票和債券都是權(quán)益證券

34.以下關(guān)于封閉式證券投資基金與開放式證券投資基金的區(qū)別的論述，不正確的是(A)。
A、開放式基金的全部資金都用于證券投資，封閉式基金則保有一部分現(xiàn)金
B、開放式基金的份額是可變的，而封閉式基金的份額是不變的
C、投資者可以隨時向開放式基金申購或贖回基金份額，投資封閉式基金時，只能按市價買賣
D、開放式基金的買賣價格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算的，封閉式基金若上市交易，則其買賣價格受市場供求的影響較大

35.其他條件相同情況下，以外幣計價的債券的風(fēng)險高于以本幣計價的債券的風(fēng)險，風(fēng)險來自于(C)。
A、信用風(fēng)險
B、政策風(fēng)險
C、匯率風(fēng)險
D、系統(tǒng)性風(fēng)險

36.股票期貨與股票期權(quán)的區(qū)別不包括(D)。
A、計價方式不同
B、權(quán)利義務(wù)的對稱性不同
C、到期收益的分布不同
D、標(biāo)的資產(chǎn)不同

37.銀行加入了“4×8，6%”的遠期協(xié)議，作為資金的需求方，則以下說法正確的是(B)。
A、該協(xié)議表示4個月后起息的8個月期協(xié)議利率為6%交易所
B、當(dāng)4個月后市場利率比6%高時，銀行可能承受信用風(fēng)險
C、當(dāng)4個月后市場利率比6%低時，銀行相當(dāng)于獲得了一份保險
D、當(dāng)4個月后市場利率低于6%時，協(xié)議對銀行不利

38.關(guān)于期貨合約和遠期合約，以下說法錯誤的是(C)。
A、期貨合約是標(biāo)準化的遠期和約
B、期貨和約的流動性要比遠期合約的高
C、期貨合約不具有遠期合約的套期保值功能
D、遠期合約在到期時才能確定損益程度，期貨合約的損益可以隨時實現(xiàn)

39.下列關(guān)于期權(quán)的敘述不正確的是(D)。
A、期權(quán)買方擁有權(quán)力但沒有義務(wù)執(zhí)行合約
B、看漲期權(quán)賦予持有者在一時期內(nèi)買入特定資產(chǎn)
C、看漲期權(quán)的賣方的獲利是有限的
D、看跌期權(quán)的賣方通常會認為標(biāo)的資產(chǎn)的價格會上漲

40.當(dāng)股票價格波動幅度非常大時，下列哪個期權(quán)投資策略的獲利可能性高?(A)
A、買入看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)
B、賣出看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)
C、賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)
D、買入看漲期權(quán)和賣出開跌期權(quán)